流动性压力测试概念.docVIP

**联社流动性压力测试报告 银监分局： 按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下： 一、流动性压力测试情况 （一）测试基础 我联社现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下： 项 目 剩余期限 次日 2日至 7日 8日至 30日 31日至 90日 91日至 1年 1年以上 1.资产总计 10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1现金 1.60 　 　 　 　 　 1.2存放中央银行款项 4.70 　 　 　 　 　 1.3存放同业款项 3.80 0.10 3.20 6.60 1.10 　 1.4拆放同业 　 　 　 　 　 　 1.5买入返售资产 　 　 0.70 　 　 　 1.6各项贷款 0.30 0.10 12.70 46.40 70.00 14.40 1.7债券投资和债权投资 　 　 　 　 8.00 51.10 1.8其他有确定到期日