大连商品交易所套利交易指令介绍要点.pptVIP

基本合约推导撮合触发 BID ASK SP cd ??80(10+5) BID ASK d BID ASK c BID ASK SP ac BID ASK a BID ASK SP bc ① -60(3) ?1820(4) ③ ④ 1850(3) ?1800(15) 报入 1880(15) ⑨ ⑩ 1810(2+3) BID ASK b ?1820(7) ②-60(1) ③ -40(1) ④-40(2) ⑦ -40(3) ⑧ -40(1) ⑤ -30(1) ⑥ -30(2) 对手方成交顺序为：（3，9，1）{（4，9，1）（4，10，1）}（5，12，1） （6，12，2）（7，12，3）（8，12，1）（1，10，2）（1，11，1）（2，11，1） ⑤ ⑥ 1850(3) ⑦ ⑧ 1860(4) ①1870(2) ①② 1880(2) 连续竞价-基本合约内部撮合 连续竞价-基本合约内部撮合 套利合约分腿撮合触发 BID ASK SP cd ?1875(1) BID ASK d BID ASK c BID ASK SP ac BID ASK a BID ASK SP bc ① -20(1) ① ④ 1850(2) ?? 1820(2+3) 报入 1870(5) ⑩?1830(1+3) BID ASK b ?1870(3) ② -30(3) ③ 20(1)