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CTP交易报告 ——应用编程手册 1、历年版本 版本：v4.2 时间：2009-11-6 备注：英文版 2、索引 第一章 简介 1.1 背景 1.2 API文件介绍 第二章 结构 2.1 通讯模式 2.2 数据流 第三章 编程接口类型 3.1 对话模式的编程接口 3.2 私有模式的编程接口 3.3 广播模式的编程接口 第一章 介绍 综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform），是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成。 API，实现了客户端和综合交易平台之间的通讯。通过API，投资者可以接收来自上交所，大商所和郑商所的行情数据，发送交易指令，接收相应的反馈和交易状态等信息。 1.1 背景 2006年，上海金融期货交易所完成了新一代交易系统的开发，我们借助其成功经验，开发了CTP。 2007年4月，我们获得了来自中国期货公司交易的第一笔订单。通过近三年的不懈努力， 使用CTP的投资者遍布全球，国内使用CTP的期货公司已到达30家。 1.2 API文件 CTP上使用的API是基于C++程序库，来实现客户端和CTP服务器之间的数据传输。客户端包括，所有投资者都可以使用的CTP标准客户端（比如，Q7，popo，weisoft等第三方开发的客户端），以及个性化交易工具（由投资者个人或其合作者开发）。通过API，客户端可以发出或撤销普通单、条件单、查询委托或交易状态、查询账户实时信息和交易头寸。API程序库包括： 注：使用MS VC 6.0，MS VC.NET 2003等编程工具的，需要在编程设置中打开“multi-thread”选项。 第二章 结构 CTP的API和CTP服务器之间使用的通讯协议是期货交易数据协议（futures TradingData Exchange protocol ，FTD），它基于TCP协议。 2.1 通讯模式 在FTD协议中，通讯模式包括以下三种模式： ?对话模式，?私有模式，?广播模式，CThostFtdcTraderApi 与CThostFtdcTraderSpi。行情API提供的是CThostFtdcMdApi 与 CThostFtdcMdSpi等两种编程接口。这四种接口遵循FTD协议。客户端可使用CThostFtdcXXXApi来发送请求，并通过CThostFtdcXXXSpi来接收CTP返回的数据。 3.1 对话模式的编程接口 对话模式的通讯函数常常这样定义： Request函数的第一个参数是请求的内容，不能为空。第二个参数是请求的ID，由client trade application保管，并且最好独一无二，这样，当客户端从CTP服务器接收到数据时，客户端可以用同一个ID重新建立请求并获得反馈。 当客户端收到CTP服务器发出的反馈时，callback函数CThostFtdcXXXSpi被激活。如果反馈多于一条，callback函数CThostFtdcXXXSpi会反复被激活，直到数据全部接收完毕。 Response函数的第一个参数是反馈的数据，它一般包括最初的请求数据。如果故障发生或CTP不能找到请求的记录，那么这个参数就是空值。第二个参数是CTP用来判断反馈是否成功的一个标识。当callback函数被激活的次数超过一次，除第一次被激活外，其他callback过程发生时第二个参数的值均为空。第三个参数是反馈的ID，作用和Request函数中的一样。最后一个参数是结束标识，其值为“true”时表示进行的是该请求的最后一个反馈。 3.2 私有模式的编程接口 下面的例子为私有模式的常用接口： 在私有模式里并没有连接API与CTP服务器的行情函数。 当CTP服务器发出私有数据流时， CThostFtdcTradeSpi的callback函数将被激活。 所有callback函数的第一个参数都是CTP服务器返回的内容。 OnErrRtnCThostFtdcTradeSpi 函数的第二个参数是报错时详细的错误信息。 3.3 广播模式的编程接口 使用广播模式时，客户端可以用以下两种方式与CTP服务器进行通讯： callback函数OnRtnInstrumentStatus 用于通知客户端合约状态的变化。 callback函数OnRtnDepthMarketData用于公布最新的交易所行情数据。 第四章 运作模式 4.1 工作线程 CTP客户端进程需要两种线程，一是应用程序线程，另一种是交易API工作线程。如果客户端想要接收行情数据，那么也需要行情API工作线程。API工作线程连接了客户端和CTP服务器。