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第三讲 因子分析 目 录 §1 引言 §2 因子分析模型 §3 因子载荷矩阵的估计方法 §4 因子旋转（正交变换） §5 因子得分 §6 因子分析的SPSS操作 §1 引 言 §2 因子分析模型 一、数学模型 用矩阵的表达方式： 二、因子分析模型的性质 2、因子载荷不是惟一的 设T为一个p×p的正交矩阵，令A*=AT，F*=T’F，则模型可以表示为 §3 因子载荷矩阵的估计方法 设随机向量 的均值为?，协方差为?, 为?的特征根， 为对应的 标准化特征向量，则 上式给出的?表达式是精确的，然而，它实际上是毫无价值的，因为我们的目的是寻求用少数几个公共因子解释，故略去后面的p-m项的贡献，有 （二）主因子法 主因子方法是对主成分方法的修正，假定我们首先对变量进行标准化变换。设 R=AA’+D R*=AA’=R-D 称R*为约相关矩阵。 R*对角线上的元素是 ，而不是1。 在实际的应用中，特殊因子方差矩阵一般都是未知 的，可以通过一组样本来估计。估计的方法有如下几 种： 例 假定某地固定资产投资率 ，通货膨胀率 ，失业率 ，相关系数矩阵为 试用主成分分析法求因子分析模型。 特征根为： 可取前两个因子F1和F2为公共因子，第一公因子F1物价就业因子，对X的贡献为1.55。第二公因子F2为投资因子，对X的贡献为0.85。共同度分别为1，0.706，0.706。 §4 因子旋转（正交变换） 建立了因子分析数学目的不仅仅要找出公共因子以及对变量进行分组，更重要的要知道每个公共因子的意义，以便进行进一步的分析，如果每个公共因子的含义不清，则不便于进行实际背景的解释。由于因子载荷阵是不惟一的，所以应该对因子载荷阵进行旋转。目的是使因子载荷阵的结构简化，使载荷矩阵每列或行的元素平方值向0和1两极分化。有三种主要的正交旋转法。四次方最大法、方差最大法和等量最大法。 变换后因子的共同度 设?正交矩阵，做正交变换 变换后因子贡献 设?正交矩阵，做正交变换 §5 因子得分 （一）因子得分的概念 Standardized Scoring Coefficients FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 X1 0.05764 -0.06098 0.50391 X2 0.22724 -0.09901 -0.07713 X3 0.14635 0.12957 0.59715 X4 0.47920 0.11228 0.17062 X5 0.45583 0.07419 0.10129 X6 0.05416 0.48629 0.04099 X7 0.05790 0.48562 0.04822 例2 国民生活质量的因素分析 国家发展的最终目标，是为了全面提高全体国民的生活质量，满足广大国民日益增长的物质和文化的合理需求。在可持续发展消费的统一理念下，增加社会财富，创自更多的物质文明和精神文明，保持人类的健康延续和生生不息，在人类与自然协同进化的基础上，维系人类与自然的平衡，达到完整的代际公平和区际公平(即时间过程的最大合理性与空间分布的最大合理化)。 从1990年开始，联合国开发计划署(UYNP)首次采用“人文发展系数”指标对于国民生活质量进行测度。人文发展系数利用三类内涵丰富的指标组合，即人的健康状况(使用出生时的人均预期寿命表达)、人的智力程度(使用组合的教育成就表达)、人的福利水平(使用人均国民收入或人均GDP表达)，并且特别强调三类指标组合的整体表达内涵，去衡量一个国家或地区的社会发展总体状况以及国民生活质量的总水平。 在这个指标体系中有如下的指标： X1——预期寿命 X2——成人识字率 X3——综合入学率 X4——人均GDP（美圆） X5——预期寿命指数 X6——教育成就指数 X7——人均GDP指数 旋转后的因子结构 Rotated Factor Pattern