简述巴塞尔协议I.doc

南京理工大学 课程考核论文 课程名称：风险管理 论文题目：简述巴塞尔协议I 姓 名：韦超芳 学 号：1111850106 成 绩： 目录 1、摘要····································································（1） 2、基本概念·······························································（2） 3、白塞尔协议产生的背景·················································（2） 4、巴塞尔协议出台的目的············································（3） 5、巴塞尔协议的内容······················································（3） 6、巴塞尔协议包括的主要文件··············································（4） （i）、1975（ii） （iii） （iv）（v）（vi） （vii）（i） （ii） （iii）（iv） 简述巴塞尔协议I 摘要 上世纪七十年代，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户受到巨大损失。美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典10国集团的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。 II》的最终稿，即称为新巴塞尔协议，此协议取代了1988年巴塞尔协议，称为新的国际监管标准，并决定2006年底在成员国生效。2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。在这里主要是对巴塞尔协议I进行简要的介绍，巴塞尔协议I包括了1975年至1988年期间的一系列原则、协议、标准和建议。通过资料查询我们可以对他们进行简单的了解，对于巴塞尔协议I产生的背景、主要内容、存在的问题、历史意义都进行了简单的概括。上世纪七十年代随着银行监管制越来越弱，同时国际银行监管也十分薄弱；金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产银行超过银行资本几十倍，使风险增大；另外，国际债务危机影响银行经营的稳定性；国际银行业中的不平等竞争。这一切使得对国际银行的监管不能只靠各国各自为政、孤单作战，必须要在金融监管上进行国际协调，这都促使了巴塞尔协议的产生。巴塞尔协议I的价值得到了广泛的认同,在20世纪90年代成为一个世界性的标准,有超过100个国家将巴塞尔协议的框架运用于其本国的银行系统 。 关键字：巴塞尔协议、国际清算银行、银行监管委员会、巴塞尔委员会 一、基本概念 巴塞尔协议就是由巴塞尔委员会成员国（包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典等十国 ）的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最重要形式，并具有很强的约束力。 巴塞尔协议产生的背景 巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。 20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中， “捕获论”（The Capture Theory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。这种理论显然忽视了社会公众能从管制中受益的事实； “管制新论”（The New Economic Theory of Regulation）则将管制视为管制集团与被管制集团间锱铢必较的政治程序，是被管制集团提出要求、管制集团满足这种要求并从中获利的一种商品。由于管制这一商品供求双方的数量函数难以确定，因而降低了这一理论的实践价值；只有“社会利益论”(The Public Interest Theory)最具理论和实践意义。该理论将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根