计量经济学教学课件第一章学案.ppt

第一章 绪 论 二、样本数据的收集 　　建立理论模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。 　　在实际使用数据估计模型之前，需对数据做预处理，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。 三、估计参数 　　如何通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数，是计量经济学的核心内容。 B 四、计量经济模型的检验 　　所谓检验就是对参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意义，在统计上是否显著。 　　（一）经济意义检验 　　经济意义检验（或符号检验、经济合理性检验）即检验求得的参数估计值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。 　　（二）统计准则检验 　　就是从数学上论证模型变量选择、函数形式确定、参数估计的科学性和可靠性。统计检验准则主要有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等，有时也称一级检验。 B 　　（三）计量经济准则检验 　　计量经济准则检验，有时也称为二级检验，是从参数估计的条件上证明所建立的模型是否成立。 　　目的：判断所采用的计量经济方法是否令人满意，计量经济方法的假设条件是否得到满足，从而确定统计检验的可靠性。 　　内容：主要有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线检验等。 B 　　（四）超样本特性检验(应用检验) 　　主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。包括两个方面： 　　1.稳定性检验 　　通过分析样本容量的变化对模型参数估计值的影响，判断稳定性的高低。 　　说明：模型不稳定往往与变量选择错误和函数形式选择不当紧密相关。 　　2.预测检验 　　将估计了参数的模型用于实际经济活动预测，然后将模型预测的结果与经济运行的实际对比，以此检验模型的有效性。 B 五、计量经济模型的应用 　　（一）结构分析 　　经济结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。常用的经济结构分析方法有乘数分析、弹性分析与比较静力分析等。 　　（二）经济预测 　　经济预测就是运用已建立起来的计量经济模型对未来的经济变量进行估计或推算。 　　（三）政策评价 　　政策评价是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价，以供决策者进行选择。 　　（四）检验和发展经济理论 B 日常生活中，“统计”一词有三种含义。 统计工作：国家有多少人，需要统计一下；考试完了，学生考得怎么样，需要统计一下。 统计资料：明天出门旅游，需要看一下天气的统计；要炒股了，需要看股票的统计； 统计学：我们现在学习的就是统计学。 开头语：计量经济是现代经济学的主要组成部分，在现代经济学教学和科研中有重要地位。 说明：计量经济学最大的特点就是注重经济变量的随机性。 注：二者没有绝对的界限。 * * 第 一 节 计量经济学概述 ? 第 二节 计量经济学的基本概念 ? 第 三节 建立与应用计量经济模型的主要步骤 ? 第一节 计量经济学概述 一、计量经济学的产生和发展 　　（一）计量经济学的产生 　　计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析，威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生的。 　　但计量经济学作为一门学科，一般认为正式诞生是在20世纪二三十年代。其发展经历了三个时期。 B 　　（二）计量经济学的发展阶段 1. 20世纪20—40年代（萌芽期） 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics一词； 1930年R.Frisch与J.Tinbergen组织成立国际计量经济学会； 1933年创刊《 Econometrica 》。 标志着计量经济学作为一门独立的学科正式诞生。 B 计量经济学的发展阶段（续） 2. 20世纪50—70年代（大发展时期） 联立方程模型时代，以联立方程的研究为主要特点。 标 志 1950年库波曼(Koopman)发表论文“动态经济模型的统计推断”和库波曼-郝得(Koopman-Hood)发表论文“线性联立经济关系的估计”。 代表人物 1980诺贝尔经济学奖获得者Klein：得到美国经济波动模型年和包括20个方程的美国宏观经济模型。 B 计量经济学的发展阶段（续） 3. 20世纪80年代至今(发展应用进入新阶段) 计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出； 计量经济学的理论方法又有新的突破：协整理论的提出；模型识别理论、参数估计方法的重大发展；对策论、贝叶斯方法等理论的应用； 应用计量经济学研究由传统的生产函数、需求分析