[考虑风险下之银行绩效评估—DEA模式之应用.pptVIP

考慮風險下之銀行績效評估─DEA模式之應用 東吳大學經濟系 邱永和 教授 前言 本文針對競爭激烈且風險不確定下之金融環境,30家銀行進行推估其經營績效。 銀行經營效率評估，主要以財務比率法、資料包絡法及隨機生產（或成本）邊界法。 前言 財務比率法大多利用單一投入與產出之比值，不符合生產函數之理論架構，亦即產出是基於數個投入組合所產生，不應該單獨計算投入與產出的比值，作為衡量績效的指標；同時，近年來對於經營效率之衡量方法，已經有較大的突破；如DEA，隨機生產(或成本)邊界法…等方法，已經針對投入與產出之關係，作一嚴謹的分析，而能推估數個投入與產出之效率指標，此一效率指標，較能評估各廠商之經營績效。 前言 本文利用Charnes, Cooper and Rhodes三位學者於1978年首先提出一種衡量效率的方法；資料包絡分析法（Data Envelopment Analysis；簡稱DEA），其運用Farrell對於多項投入及多項產出效率衡量的概念，並搭配風險值(Value at Risk)做為一種投入的衡量因子，去推估各銀行的經營效率，並建議這些銀行如何去配置最佳技術效率組合。 研究架構 第一節 前言 第二節 文獻回顧 第三節 實證方法與建構 第四節 實證結果與分析 第五節 結論。 文獻回顧 回顧的文獻中不難看出，大部份文獻只針對各種效率的衡量為主，鮮少利用風險值