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[随机信号分析第三章
平稳过程相关函数的性质 性质8:一个函数能成为自相关函数的充要条件是，必须满足半正定性，即对任意函数f(t)有 平稳过程的自相关函数RX(τ)及CX(τ)的典型曲线如图3.5(a)及图3.5(b)所示。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 题3.11 指出题3.11图中函数曲线能否是正确的自相关函数曲线，为什么？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例3.7 平稳过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的均值、均方值和方差。 解： 式中 对应为一平稳周期过程的相关函数（随相正弦波的相关函数）,该分量的均值为零。 对于非周期分量的 有： 均方值为： 方差为： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例3．8 已知平稳过程X(t)的相关函数为 求X(t)的均值和方差。 解: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关系数和相关时间 (1)相关系数 定义为： 实际上ρX(τ)是对平稳随机过程的协方差函数作归一化处理，可称作归一化自相关函数。显然，ρX(τ)具有与CX(τ)相同的特点，并且ρX(0)=1. 相关系数值的大小可直观地说明随机过程的相关性大小或随机过程起伏快慢。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （2）相关时间 定义1：取对应于ρX(τ)=0．05的那个时间为相关时间τ0 定义2：用图3.6中的矩形(高为ρX(0)=1，底为τ0的矩形)面积等于阴影面(ρX(τ)积分的一半)来定义τ0，即 相关时间τ0愈小，就意味着相关系数ρX(τ)随τ的增加降落得愈快，也就说明随机过程随时间变化得愈剧烈。反之，τ0大则说明随机过程随时间变化缓慢。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关时间 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、平稳相依过程互相关函数的性质 性质1： 性质2： 可见互相关函数既不是奇函数也不是偶函数。 性质3： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 平稳相依过程互相关函数的性质 性质4： 互相关系数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. § 3.3 平稳随机序列的自相关阵与协方差阵 随机序列的自相关阵与协方差阵具有对称性与半正定性。若随机序列是平稳的，则可以证明上述两个矩阵还是Toeplitz矩阵，即矩阵的每一条对角线上的元素是相同的。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-20
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