随机过程01-002学案.ppt

定理1.3.3 （唯一性定理） 分布函数由其特征函数唯一确定。 注：特征函数与分布函数是相互唯一确定的。 课后作业： 1、求几何分布的特征函数； 2、设X服从区间[a,b]上的均匀分布，求其特征函数； 3、写出本节所出现的所有概念的定义，并总结其性质。 * * * * * * * * * * 吉首大学新开课程建设项目 随机过程 主讲人：曹 灿 单位：数学与统计学院 讲授时间：* 第1章 预备知识 1.3 数字特征、矩母函数与特征函数 1.3 数字特征、矩母函数与特征函数 1. Riemann-Stieltjes积分 Riemann-Stieltjes积分的性质 2. 数字特征 数学期望 （R-S积分） 方 差 2. 数字特征 相 关 2. 数字特征 协方差 2. 数字特征 独立、相关、正交 2. 数字特征 矩 2. 数字特征 协方差矩阵 2. 数字特征 3.关于概率测度的积分 3.关于概率测度的积分 3.关于概率测度的积分 3.关于概率测度的积分 3.关于概率测度的积分 期望的测度积分定义 3.关于概率测度的积分 4. 矩母函数 * 吉首大学新开课程建设项目 * 5. 特征函数 1.5 特征函数 特征函数是研究随机变量分布律的一个重要工具.由于 分布律与特征函数之间存在一一对应关系,因此在得知 随机变量的特征函数之后,就可以知道它的分布律. 用 特征函数求分布律比直接求分布律容易得多,而且特征 函数具有良好的分析性质. 定义1.10 设随机变量X的分布函数为F(x),则称 g(t)=E(eitX)= , -∞＜x＜+∞ 为X的特征函数. 特征函数g(t)是实变量t的复值函数,由于|eitX|=1, 故 随机变量的特征函数总存在. 当X是离散型随机变量,分布列pk=P(X=xk),k=1,2,…时, * 吉首大学新开课程建设项目 * g(t)= ; 当X是连续型随机变量,概率密度为f(x)时, g(t)= . 随机变量的特征函数具有性质: (1)(有界性). 设g(t)是特征函数,则g(0)=1;|g(t)|≤1;g(-t)=g(t). (2)(一致连续性). 特征函数g(t)在(-∞,+∞)上一致连续. (3)(非负定性). g(t)是非负定函数. 即对任意的正整数n及任意实数t1, t2,…,tn和复数z1,z2,…,zn有 ≥0. * 吉首大学新开课程建设项目 * 证明: = =E =E ≥0. (4) 若X1,X2,…,Xn是相互独立的随机变量,则X=X1+X2+ …+Xn的特征函数g(t)=g1(t)·g2(t)·…·gn(t).其中gi(t), i=1,2,…,n是随机变量Xi的特征函数. 证明: 因为X1,X2,…,Xn相互独立,所以 也相互独立. 因而 g(t)=EeitX=E =E( ) * 吉首大学新开课程建设项目 * =E E …E =g1(t)·g2(t)·…·gn(t). (5) 若随机变量X的n阶原点矩EXn存在,则X的特征函数 g(t)的n阶导数存在,且当k≤n时,有g(k)(0)=ikEXk. (6)(惟一性). 随机变量的分布函数由其特征函数惟一确定(相互).当 X为连续型随机变量,且有F’(x)=f(x),则 如何求指数分布的g(t)?设f(x)= ,求g(t). λe-λx,x≥0 0, x＜0 (Laplace变换) * 吉首大学新开课程建设项目 * 因为,g(t)=EeitX= eitxf(x)dx= eitxλe-λxdx =λ e-λx(costx+isintx)dx =λ e-λxcostxdx+iλ e-λxsintxdx = +iλ =(1- )-1. 对n维随机变量也可定义特征函数, 且有类似于一维随 机变量的特征函数的性质. 定义1.11 设X=(X1,X2,…,Xn)是n维随机量,t=(t1,t2,…, tn)∈Rn,则称g(t)=g(t1,t2,…,tn)