计量经济学课件虚拟变量计量经济学课件虚拟变量.ppt

第四节 虚拟变量 一、虚拟变量及其作用 问题： 在计量经济模型中如何反映定性因素影响？例如： 金融计量分析中的政策因素、心理因素 经济增长分析中的地区差异因素 产品销售分析中的季节因素、消费习惯等因素 定义： 用以描述定性因素影响、只取数值0和1的人工变量为“虚拟变量”，一般用符号D表示。 （Dummy variable—哑变量） 作用： ⑴描述和测量定性因素的影响； ⑵正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度 ⑶便于处理异常数据。 二、虚拟变量的设置 （一）虚拟变量的引入方式 1. 加法方式 形式：将虚拟变量D作为一个解释变量直接引入模型 例如：家庭教育费用支出模型 2. 乘法方式 形式：将虚拟变量D乘以解释变量，再引入模型 例如：家庭教育费用支出模型中： 3. 一般方式 (1)同时以加法或乘法方式引入虚拟变量，即： （二）虚拟变量的设置原则 1.一个因素m个类型（或m个不同属性） 例：文教财政支出模型中“地区差异”因素的影响。 方式1：设置1个虚拟变量 方式2：设置2个虚拟变量 方式3：设置3个虚拟变量 虚拟变量的设置原则 1: 如果一个因素有m 个不同属性，则应设置 m -1 个虚拟变量。 2.多个因素各两种类型 例：居民住房消费函数中的“城乡差异”与“收入层次” 的影响。 （D1，D2） 各类家庭的消费函数 虚拟变量的设置原则 3（一般规则）： 三、虚拟变量的特殊应用 1. 调整季节波动 定义： 如果模型中参数的估计值与样本的选取无关，则称该模型结构是稳定的。 用途： （1）检验多重共线性； （2）比较两个回归模型是否存在显著差异。 例：不同时期、不同地区、不同行业 模型： 例：我国城镇居民消费函数（P132 例8） （1）检验1998年和1999年的消费函数是否存在显著差异—“同构”； （2）将1998年和1999年的数据合并成一个（混合）样本，估计模型。 四、分类选择模型 ——虚拟被解释变量模型 含义： 将被解释变量取成虚拟变量，表示决策过程中的不同选择，利用计量经济模型分析各种因素对决策过程的影响。 类型： 1、二元选择模型 2、排序选择模型 二元选择模型： （一）线性概率模型(LPM) 线性概率模型存在的问题： 1、随机误差项服从两点分布，非正态分布 ——大样本时服从中心极限定理 2、模型存在异方差性——WLS估计 3、Yi的值可能会落在[0,1]区间之外 ——人为定义成0和1 4、概率的增长幅度相同 处理方法：模型取成随机变量的分布函数 模型类型 分布函数 Probit模型 标准正态分布 Logit模型 Logistic分布 极值分布 （Extreme value）模型 二、EViews实现 1、打开方程窗口： Quick\Estimate Equation 2、在Method栏选择估计方法—Binary； 3、输入被解释变量名和解释变量名； 4、选择分类估计方法(即分布函数类型）： Probit Logit Extreme value 输出结果： Log likelihood: 对数似然比值 Avg. log likelihood: L/n Restr. log likelihood: L(0) LR statistics: 检验模型的显著性 McFadden R.squared: 检验拟合优度 本节学习要求： ⑴如何设置虚拟变量; ⑵如何描述和测量定性因素的影响。 作用：以加法方式引入虚拟变量，可以反映定性因素对截距的影响，系数α描述了两类支出函数的平均差异程度。 D=0时， D=1时， 有适龄子女 无适龄子女 a a+α α 其等价形式： D=0时， D=1时， 其中： 有适龄子女 无适龄子女 β 作用：以乘法方式引入虚拟变量，反映定性因素对斜率的影响，系数β描述了两类支出函数边际消费倾向的差异程度。 1 b (2)利用t检验判断系数α、β是否显著地不等于0，进而确定虚拟变量的引入方式，以及定性因素影响的具体形式。 例题1：我国税收函数 ——利用虚拟变量描述不同税收政策的影响 例题2：我国城镇居民彩电需求函数（P125 例7） ——利用虚拟变量描述不同收入层次居民的需求 低收入家庭 中高收入家庭 α α 中 西 东 中 西 东 α1 α2 -α1 （0，0）农村低收入： （0，1）农村高收入： （1，0）城市低收入： （1，1）城市高收入： 虚拟变量的设置原则 2: 如果有 k 个因素，每个因素各2个属性，则应设置 k 个虚拟变量。 其等价函数形式有：2k 个 问题： 1、如果收入分成“高、中、低”3个层次，如何设置虚拟变量？ 2、一个因素有m个属性时，要设置m-