工程风险评估与控制第二章风险分析..docVIP

第二章 风险分析 第一节 风险分析及方法综述 风险分析是近二十年发展起来的一门综合性边缘学科。风险分析技术最早起源于可靠性分析技术，现在已广泛应用于各门学科，如医学、保险学、政治、商业、工程、心理等。在西方，风险分析已形成一门独立的学科，有专门的组织机构风险与保险管理协会（ RIMS）、专业的期刊以及相关网站。 1980年，美国风险分析协会(The Society for Risk Analysis, SRA)成立，其后，有许多风险分析协会的分支机构相继成立，其中比较有代表性的有欧洲分会，1988年欧洲分会在奥地利成立(The European Section of the Society for Risk Analysis)，当时的成立大会主要吸引了社会科学家和政策分析家。目前在欧美发达国家开展得比较广泛。在发展中国家，直到20世纪80年代定量的风险分析几乎还不存在。 风险分析的内容、后果估计的全过程。其内容见图2-1 二、风险分析方法 目前主要的风险分析方法有: 1.智暴法(Brain Storming) 智暴法是通过专家间的相互交流，在头脑中进行智力碰撞，产生新的智力火花。它可以在一个小组内进行，也可以由单人完成。若采取小组开会讨论的方式，5人左右参加为宜，开会时为避免参加人的思想压力，直接领导应回避;开会时所讨论应比较简单，如可提出这样的问题:某项工程施工中，可能遇到哪些风险.风险发生概率和危害程度如何。如果所讨论的问题涉及面较广，所包含的因素太多，应事先将问题进行分解，使问题明晰简单化之后，再采用此办法。这种办法是一种重要的专家调查法，工程风险判断的基础数据往往通过这种方式获取。 2.德尔菲法(Delphi ) 德尔菲法是美国兰德公司于1964年，首先用于技术预测的，德尔菲是古希腊传说中的神谕之地，城中有座阿波罗神殿可以预测未来，因而借用其名。德尔菲法为克服专家会议易受心理因素影响的缺占.以匿名方式通过几轮函询征求专家意见，对每一轮专家意见用统计方法进行汇总后，将反馈材料发给每个专家，供他们分析判断，提出新的论证，如此多次反复，直到专家意见日趋一致。目前德尔菲法在国内外的风险分析研究中被大量使用。 3.统计和概率分析方法(Statistics and Probability)也称解析方法，它借助于一些典型的概率分布函数，如三角分布、威布尔分布、正态分布、伽玛分布等.估计风险因素，并运用概率数理统计的知识，计算整个系统的风险程度。当考虑的风险因素较多时，用这种方法计算十分困难，需借助于计算机的帮助。 4.蒙特卡罗樟拟技术(Monte一carlo Simulation)该法可看成是在计算机卜模拟实际概率过程，是基于对事实或假定的大量数据的反复试验。已知各输人变量的概率分布，用一个机数发生器来产生具‘有相同概率的数值，赋值给各个输入变量，计算出各输出变量。50一300次之后，输出的分布函数就基本收敛了。此法的精度和有效性取决于仿真计算模型的精度和各输人量概率分布估计的有效性，适用于变量较多情况下风险辨识和估计。此法可用来解决难以用解析方法求解的复杂问题，具有极大的优越性，已成为当今风险分析的主要工具之一。 5.外推法(Extension ) 包括前推法、后推法和旁推法。前推法是由历史来推断未来可能发生的事件，后推法是在无历史资料的情况下，由可能发生的原因推断结果，旁推法是由别人的结果来推断外推法的实质是利用某种函数分析描述预测对象的发展趋势，实际常用的函数模型有多项式模型、指数曲线、生长曲线和包络曲线等。 6.敏感性分析法(Sensitive Analysis) 敏感性分析是一种用来考察某一变量的变化对其他变量所造成影响的决策模型技术，它不是对风险定量，而是找出哪些因素对风险敏感。通过敏感性分析，可以找出对项目结果最有影响的主要因素，缩减需考虑的主要变量。 7. CIM模型( Controlled Interval and Memory Models，控制区间和记忆模型) Chapman and Cooper (1983)提出了CIM模型，解决了概率分布叠加问题，包括串联响应模型和并联响应模型，是进行串并联联结变量的概率分布叠加的有效方法。CIM模型用直方图代替了变量的概率分布，用和代替了概率函数的积分，可以通过缩小叠加变量的概率区间来提高叠加结果的精度，可以方便地获取风险因素概率分布。该模型不仅可以解决变量间相互独立的问题，而且可以解决变量间具有相关性的问题。《三峡工程投资风险分析理论与方法研究》中运用了此种方法将项目总成本划分为一级子成本、二本、三级子成本直至基础项目成本用专家调查法辨识出最低级成本项目风险的概率分布，然