计量经济学第五章异方差性答题.pptVIP

* * （四）截面数据中总体各单位的差异 通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般说来会大于同一对象不同时间的差异。不过，在时间序列数据发生较大变化的情况下，也可能出现比截面数据更严重的异方差。 * 第二节 异方差性的后果 本节基本内容： ●对参数估计统计特性的影响 ●对参数显著性检验的影响 ●对预测的影响 * 一、对参数估计统计特性的影响 （一）参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值 假定（即 ）。所以异方差的存在对无偏性 的成立没有影响。 （二）参数估计的方差不再是最小的 同方差假定是OLS估计方差最小的前提条件，所 以随机误差项是异方差时，将不能再保证最小二 乘估计的方差最小。 * 二、对参数显著性检验的影响 由于异方差的影响，使得无法正确估计参数的标准误差（偏大或者偏小），导致参数估计的 t 统计量的值不能正确确定，所以，如果仍用 t 统计量进行参数的显著性检验将失去意义。存在异方差时，方差表达式为： 同方差时，方差表达式为： * 尽管参数的OLS估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。 置信区间偏大或者偏小！ 三、对预测的影响 * 课前复习 1、什么是异方差？ 异方差性是指模型中随机误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量的变动有关。 2、产生异方差性的主要原因有哪些 ？ 主要原因：模型中略去的变量随解释变量的变化而呈规律性的变化、变量的设定问题、截面数据的使用，利用平均数作为样本数据等。 3、存在异方差性的后果有哪些 ？ （1）对模型的OLS估计仍然具有无偏性 （2）最小方差性不成立 （3）导致参数的显著性检验失效 （4）预测的精度降低 * 4、检验异方差性的方法有哪些？ （1）图形法 （2）Goldfeld-Qunandt检验 （3）White检验、 （4）ARCH检验 （5）Glejser检验和帕克检验（残差回归检验） 5、Goldfeld-Qunandt检验的基本思想和使用条件是什么？ 基本思想：将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本1和样本2进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，如果随机误差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应该大致相等；如果是异方差的，则两者差别较大，以此来判断是否存在异方差。 使用条件： （1）样本容量要尽可能大，一般而言应该在参数个数两倍以上； （2）服从正态分布，且除了异方差条件外，其它假定均满足。 * 新课学习目标 1、掌握检验模型异方差的方法（重点是G-Q检验和White检验）的原理及其基本思路 2、掌握修正异方差的方法（重点是加权最小二乘法）的原理及其基本思路 3、掌握异方差的实操方法（习题5.2） 4、注意事项：修正异方差后必须对模型进行再次检验是否存在异方差 第三节 异方差性的检验 常用检验方法: ● 图示检验法 ● Goldfeld-Quanadt检验 ● White检验 ● ARCH检验 * * 用1998年四川省各地市州农村居民家庭消费支出与家庭纯 收入的数据，绘制出消费支出对纯收入的散点图,其中用 表示农村家庭消费支出， 表示家庭纯收入。 图形举例 * * 残差图形分析 二、Goldfeld-Quanadt检验戈德菲尔德-夸特检验 作用：检验递增性(或递减性)异方差。 基本思想：将样本分为两部分，然后分别对两个样 本进行回归，并计算两个子样的残差平方和所构成 的比，以此为统计量来判断是否存在异方差。 （一） 检验的前提条件 1、要求检验使用的为大样本容量。 2、除了同方差假定不成立外，其它假定均满足。 * * * * * * 三、White检验 （一）基本思想： 不需要关于异方差的任何先验信息，只需要在大样本的情况下，将OLS估计后的残差平方对常数、解释变量、解释变量的平方及其交叉乘积等所构成一个辅助回归，利用辅助回归建立相应的检验统计量来判断异方差性。 (二)检验的特点 要求变量的取值为大样本不仅能够检验异方差的存在性，同时在多变量的情况下，还能判断出是哪一个变量引起的异方差。 * * * * 5.2 下表是消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题： （1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模型的书写格式； （2）用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性； （3）选用合适的方法修正异方差。 表5.8 某地区消费Y与收入X的数据(单位：亿元) Y