实验报告作业一元线性回归模型的估计..docVIP

实验实训报告 课程名称： 计量经济学实验 开课学期： 2012-2013学年第二学期 开课系(部)： 经 济 系 开课实验(训)室： 数量经济分析实验室 学生姓名： 汪翠 专业班级： 10级证券二班 学 号： 20093210516 重庆工商大学融智学院教务处制实验题目 实验(训)项目名称 一元线性回归模型的估计 和统计检验 指导教师 叶发强 实验(训)日期 2012.10.15 所在分组 实验概述 【实验(训)目的及要求】 目的：熟悉EViews软件基本功能；掌握一元线性回归模型的估计、检验。 要求：熟悉EViews软件基本使用功能；掌握描述统计和一元线性回归分析基本内容。 【实验(训)原理】 当一元线性回归模型在满足线性模型古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有线性性、无偏性、有效性等性质，在此基础上对估计所得的模型进行经济意义检验及统计检验(可决系数检验、参数显著性检验)。 实验内容 【实验(训)方案设计】 （一）要求完成的实验内容 1、创建工作文件和导入数据； 2、完成变量的描述性统计； 3、作一元线性回归估计； 4、统计检验； （二）具体操作程序 1、Eviews软件基本使用功能 （1）启动软件包 （2）创建工作文件和导入数据 （3）输入和编辑数据 （4）由组的观察查看组内序列的数据特征 （5）保存研究成果（工作文件） 2、一元回归模型的参数估计和统计检验 （1）加载工作文件，或录入数据 （2）选择方程：选择方程估计方法，选择回归分析的样本范围 （3）线性回归估计 （4）统计检验：可决系数分析；参数显著性分析； 【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析 ） 根据实验数据的相关信息建立Workfile； 在菜单中依次点击File\New\Workfile,在出现的对话框“Workfile range”中选择数据频率。因为本例分析中国2007各地区税收对国内生产总值GDP的影响。因此，在数据频率选项中选择“Unstructured/Undated”选项。在“observations”输入“31”。 导入数据； 在菜单栏中选择“Quick\Empty Group”,将Y及X的数据从Excel导入，并将这两个序列的名称分别改为“Y” 、“GDP 或者在EViews命令窗口中直接输入“data Y GDP弹出的编辑框中将这两个变量的时间数列数据从Excel中复制过来。 3、给出自变量和因变量的描述性统计结果，并判断数据序列是否服从正态分布 （） 变量 Mean Max Min Std J-B值 J.B p值 是否服从正态分布 Y 621.0548 2415.5 11.7 619.5803 14.13459 0.000853 否 X 8891.126 31084.4 342.2 7604.152 14.04795 0.00089 否 4、给出自变量和因变量之间的协方差矩阵和相关系数矩阵： Covariance 　 　 Correlation Y GDP Y 371496.473444 　 　 1 　 GDP 3975617.844395961 　 0.871960255245 1 5、作出自变量和因变量之间的散点图。 6、建立自变量和因变量之间的一元线性总体回归模型和样本回归模型 总体回归模型： 样本回归函数： 7、报告最小二乘回归的估计结果，并完成以下工作： 1）、以样本回归方程形式规范报告实验结果 () (0.0335) t=(1.1265) (19.9213) R2=0.9319 adj-R2=0.9296 F=396.8615(p值=0.0000) D.W.=1.6932 2）、解释自变量回归系数的含义： 3）、解释可决系数R2的含义： 4）、根据p值检验，判断在的显著性水平下，常数项及自变量的回归系数是否显著异于零？ 5）、根据最小二乘回归结果，判断在的显著性水平下，估计值是否显著成立（写出详细的假设检验过程）。 【结论】 指导教师评语及成绩： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：