应用随机过程复习资料..docVIP

1 由于故 2 定理3.2 设是具有参数的泊松分布， 是对应的时间间隔序列，则随机变量是独立同分布的均值为的指数分布 Proof:注意到发生当且仅当泊松过程在区间内没有事件发生，因而 即 所以是服从均值为的指数分布.利用泊松过程的独立、平稳增量性质，有 即 对任意的和有 即 所以对任一其分布是均值为的指数分布. 所以 概率密度为 3 设在内事件已经发生次,,对于 ,求 解:利用条件概率及泊松分布得 这是一个参数为和的二项分布 4 对有有 即分布函数为 分布密度为 5 设,是复合泊松过程则 （1）是独立增量过程； （2）是特征函数,其中是随机变量的特征函数; 是事件的到达率; 3)若,则, Proof:1)令, 则, 故… 2)因为 3)由条件期望的性质及假设知 所以 类似地, 6 设脉冲到达计数器的规律是到达率为的泊松过程,记录每个脉冲的概率为,记录不同脉冲的概率是相互独立的.l令表示已被记录的脉冲数. 求 是否为泊松过程. 解：设表示在区间脉冲到达计数器的个数,令 则根据复合泊松过程的定义知为泊松过程，且 故强度为,, 7 设为马尔科夫链,则对任意整数 和,步转移概率具有下列性质： ; Proof:1）利用全概率公式及马尔科夫性，有 2)在(1)中令，得 这是一个递推公式，故可推得到 3）在(1)中令,利用矩阵乘法可证 4）由(3),利用归纳法可证 8 判别马氏性、齐次性 1）马氏性定义: 2) 9 设为马尔科夫链，试证 (1) (2) proof: (1) (2)利用条件概率类似可得 10 设马氏链的状态空间为转移概率为 考察状态0 可知 有 故 可见0为正常返，由于，所以它是非周期的，因而是遍历的，对于其它状态由定理4.9，因故也是遍历的 11 设转移矩阵为 试分解此链并指出各状态的常返性及周期性. 解：有题可知所以 可见1为正常返状态且周期等于3.含1的基本常返闭集为 从而状态3及5也为正常返且周期为3.同理可知6为正常返状态. ,其周期为1,含6的基本常返闭集为 可见2是遍历的. 由于故4非常返，周期为1，于是可分解为 12 设不可分马氏链的状态空间为,转移矩阵为 可知各状态的周期.固定状态令 故 13 设马尔科夫链具有状态空间,转移概率 ,其中 .称这种马尔科夫链为生灭链,是不可约的，记 试证此马氏链存在平稳分布的充要条件为 Proof:由题可知 于是有递推关系 解得 所以 对求和得 由此可知平稳分存在的充要条件是此时 14 设马氏链的转移概率矩阵为 (1) (2) 计算 解：(1) (2) 15 设马氏链的转移矩阵为 求它的平稳分布. 解： 16 证明泊松过程为连续时间齐次马氏链 Proof:先证泊松过程具有马氏性,再证齐次性,由泊松过程的定义知识独立增量过程,且对任意有 又因为 所以 即泊松过程是一个连续时间马氏链； 再证齐次性,当时,由泊松过程定义,得 当时,由于过程的增量只取非负整数,故,所以 即转移概率只与有关,泊松过程具有齐次性 17 求过程的及 解：过程 (1) (2)由性质知关于一致连续（存在） (3) 存在 由得 , 18 M/M/s排队系统.假设顾客按照参数为的泊松过程来到一个有个服务员的服务站,即相继到达顾客的时间间隔是均值为的独立指数随机变量,每一个顾客一来到,如果有服务员空闲,则直接进行服务,否则此顾客加入排队行列.当一个服务员结束对一位顾客的服务时,顾客就离开服务系统,排队中的下一个顾客进入服务.假定相继的服务时间是独立的指数随机变量,均值为.如果我们以记时刻系统中的人数,则是生灭过程 ， M/M/s排队系统中M表示马氏过程,s代表有s个服务员.特别,在M/M/s排队系统中, ,于是若,则 要平稳分布存在, 必须小于.的情况类似随机游动,它是常零返的,从而没有极限概率 19 某修理店只有一个服务员,顾客按强度为4人每小时过程到达,服务员对每位顾客服务的时间是常数10的指数分布,问(1)修理店空闲的概率;(2)等候服务的顾客平均数 解：(1) ； (2) 20 讨论随机过程的各态历经性,其中是方差不为零的随即变量. 解：易知是平稳过程,事实上 ， 但此过程不具有各态历经性，因为 , 是非常数，不等于.所以的均值不具有各态历经性.类似可证其相关函数也不具有各态历经性. 21 设随机过程，其中是均值为零、方差为相互独立的正态随机变量.试问： (1) 的均值是否各态历经的？ (2) 的均方值是否各态历经的？ (3)若,是上服从均匀分布的随机变量,此时是否各态历经的？