时间序列分析-01..docVIP

时间序列分析 Time Series Analysis 引言 时间序列分析主要研究具有随机性的动态数据。 方法： 频域法 时域法 平稳时间序列 时间序列定义：依时间变化而又相互关联的 数据序列。或，按时间次序 排列的观测值集合。 时间序列分析：对时间序列进行统计分析。 §1.1时间序列分析实例 一、例 美国CPI和WPI统计曲线(1965.7-1970.4) 140 120 120 100 100 80 80 0 某国际航空公司客票月总数(1949.1-1960.12) Vt 千张 600 500 400 300 200 100 12 24 36 48 60 72 84 86 108 120 132 144 t 我国1971.1-1981.12铁路客流曲线 9 8 7 6 5 4 例4.白噪声序列 例5.某地区雨量数据序列 例6.某地区人口总数序列表(1790-1980) 240 200 160 120 80 40 0 例7.某化学反应中输入和输出气体数据 二、时间序列分析的步骤 ①描述:建模、辩识 ②推断:参数估计 ③预报:预测 ④控制:调整某些量，达到优化目的。 假设模型通用类 辩识试用模型 估计试用模型的参数 诊断检验 预测与控制 §1.2 随机过程的基本概念 定义1.2.1设给定概率空间()及指标集,如果对每一,有一定义在()上的随机变量与之对应,那么随机变量族 (1.2.1) 称为定义在()上的随机过程. 将(1.2.1)简记为或. 若是整数集或非负整数集,则称为随机序列,也称为时间序列. 设是取值为1或-1的独立随机变量序列,有 (1.2.2) 则存在概率空间()及定义在上的随机变量使()的联合概率分布 (1.2.3) 为一随机过程.其中. 随机相位和振幅的正弦波 (1.2.4) 为相互独立的随机变量,服从[0,2]上的均匀分布, 随机游动,且 (1.2.5) 其中.由例1定义. 分支过程,近似描述动物增长数据模型, (1.2.6) (第0代人口总数) 其中,是独立同分布取非负整数的随机变量,表示第代第个个体产生的下一代的个数. 二、 (一)随机过程的有限维分布函数族 定义1.2.2 令 称为随机过程的有限分布函数族，特别当时 (1.2.7) 为随机过程的n维分布函数族. 它有如下性质(相容性条件) 对的任一排列有 若,则 定理1.2.1(kolmogorov)分布函数族是随机过程的有限分布维函数族的充分必要条件是,对任意 以及,有 (1.2.8) 成立,其中和是分别由和删去第个分量而得到的(n-1)维向量. (二)有限维特征函数族 令是相应于的特征函数,则称为随机过程的有限维特征函数族.特别当时,称 为随机过程的n维特征数.(1.2.8) 式与下式等价 (1.2.9) 宽平稳过程与严平稳过程 随机过程的数字特征 实数域：设为随机过程，则的 ①均值函数定义为 ②自协方差函数定义为 （1.2.10） ③称为的方差函数. 复数域:如果满足 其中为实值随机过程,则称为复值随机过程,此时(1.2.10)式为 (1.2.11)