深圳證券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南(Ver100).doc

工程技术标准 约定购回业务之 券商技术系统变更指南 （Ver1.00） 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 二○一二年九月关于本文档 文档名称 约定购回业务之券商技术系统变更指南 说明 修订历史 日期 版本 操作 说明 2012-8-31 0.90 创建文档 征求意见稿 2012-9-18 1.00 修订文档 根据试点券商的反馈意见修订 本次修订以橙色标注。 目 录 一、 说明 1 二、 业务说明 1 2.1 交易流程 1 2.2 证券代码 2 2.3 交易单元 2 2.4 合格投资者 2 2.5 其他说明 2 三、 交易指令申报 2 四、 交易数据回报 5 4.1 确认记录 5 4.2 自动撤单记录 6 五、 清算和交收 7 六、 业务数据报送 7 七、 开展约定购回业务的券商系统注意事项 8 7.1 行情相关说明 8 7.2 委托相关说明 8 7.3 回报相关说明 8 7.4 关于投资者委托服务渠道 8 7.5 关于券商柜台系统 8 八、 联系方式 10 附件一、约定购回业务的交易数据接口修订说明 11 1、综合委托库SJSZHWT.dbf 11 2、综合回报库SJSZHHB.dbf 12 附件二、约定购回业务的结算数据接口修订说明 14 1、接口简要说明 14 2、清算明细库SJSMX1.DBF 14 3、交收明细结果库SJSJG.DBF 16 4、资金清算库SJSQS.DBF 17 5、股份结算信息库SJSGF.DBF 17 6、约定购回投资者待购回证券额度余额及变更 (SJSFW.DBF) 17 7、其它信息 20 附件三、约定购回业务数据报送指南 21 1、业务要求说明 21 2、技术要求说明 21 3、约定购回合格投资者报告YDGH0000_ccyymmdd.dbf 22 4、约定购回当日初始交易报告 YDGH0001_ccyymmdd.dbf 23 5、约定购回当日购回交易报告YDGH0002_ccyymmdd.dbf 25 6、约定购回当日终止购回报告YDGH0003_ccyymmdd.dbf 27 7、约定购回当日特殊交易报告YDGH0004_ccyymmdd.dbf 28 8、约定购回客户违约处置报告YDGH0005_ccyymmdd.dbf 29 9、约定购回待购回及盯市报告YDGH0006_ccyymmdd.dbf 30 约定购回业务之券商技术系统变更指南 说明 为了证券公司在深圳证券交易所（以下简称“本所”）交易系统上更好地开展约定购回式证券交易（以下简称“约定购回”）业务，本所会同中国结算深圳分公司专门编制和发布本指南，供相关证券公司及其IT提供商参考。 本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量减少系统改造对证券公司带来的影响。 特别提示：如果业务规则及业务方案有所变更，本文档将做相应变更。 业务说明 约定购回业务是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。 标的证券发生配股时，客户可向证券公司购回配股权证。在送转股、配股产生零碎股的情形下，客户可向证券公司购回相应零碎股。 交易流程 （1）客户进行每笔约定购回前，应当与证券公司以书面或电子方式签署本次交易的《交易协议书》，列明本次交易的初始交易和购回交易标的证券品种、数量、成交金额、购回期限等要素； （2）证券公司按照规定格式提交初始交易委托； （3）深交所交易系统对初始交易进行成交确认，向证券公司发送成交回报，并将成交结果发送中国结算深圳分公司； （4）到期购回日或双方协商一致的购回日，证券公司按照规定格式提交购回交易委托； （5）深交所交易系统对购回交易进行成交确认，向证券公司发送成交回报，并将成交结果发送中国结算深圳分公司； （6）中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为初始交易和购回交易提供相应的证券登记和资金划付等业务处理服务。 证券代码 标的证券由证券公司与客户协商确定：标的证券应当为深交所上市交易的股票（B股除外）、基金和债券，且不为非流通股、限售流通股和个人持有的解除限售存量股等。 交易单元 初始交易和购回交易只能通过会员指定的专用交易单元申报。 合格投资者 证券公司应当按照业务规则建立客户资质审查制度，实施投资者适当性管理，并向交易所报备合格投资者。 其他说明 （1）交易时间为每个交易日的9：15至11：30，13：00至15：30。 （2）购回期限不得超过规定值。 （3）申报金额应当大于等于零且最小变动单位为0.01元。 （4）证券公司应当建立根据业务规则和自