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东风2号集合资产管理计划资产管理半年度报告 （2010年6月13日-2010年12月12日） 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息； 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。 中国证监会于2008年3月7日对东海证券东风2号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具批准文件（文号：证监许可[2008]348 号904,853,150.81份 报告期末份额总额： 441,292,658.68份 业绩基准： 上证指数×40% + 基金指数×60% 管理人： 东海证券有限责任公司 托管人： 兴业银行股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期已实现收益 40,548,864.64 每份额本期已实现净收益 0.0919 本期利润 45,384,582.67 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 41,651,805.33 期末集合计划资产总值 492,287,053.63 期末资产净值 491,274,100.41 期末每份额净值 1.1133 期末每份额累计净值 1.5149 本期集合计划净值增长率 11.33% 本期集合计划净值增长率=[（本期第一次分红前单位集合计划资产净值÷期初单位集合计划资产净值）×（本期第二次分红前单位集合计划资产净值÷本期第一次分红后单位集合计划资产净值）× … ×（期末单位集合计划资产净值÷本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）- 1] × 100% 二、自成立以来每份额累计净值增长率与业绩基准收益率的比较 阶段 累计净值增长率① 业绩基准收益率② -② 2008.06.12-2010.12.12 51.49% 16.95% 34.54% 累计净值增长率=（期末每份额累计净值-期初每份额累计净值）×100%/期初每份额累计净值 三、集合计划每份额累计净值增长率与业绩基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止2010年12月12日，本集合计划单位净值1.1133元，累计单位净值1.5149元，本期集合计划净值增长率11.33%。 二、投资主办人简介 朱玺：复旦大学经济学博士，年以上金融证券行业投资从业经验，长期以来在银行、证券等机构从事宏观经济、财政货币政策和固定收益市场的研究，现任东海证券资产管理投资研究总监 第五节 托管人报告 东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管报告 （2010年6月13日-2010年12月12日） 本托管人依据《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》与《东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管协议》，自2008年6月13日起托管东海证券“东风2号”集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害本计划委托人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。 本托管人认真复核了本报告期东风2号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行资产托管部 2011年1月11日  第六节 投资组合报告 一、期末资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占净资产比例 股 票 136,355,391.40 27.7555% 基 金 273,790,518.03 55.7307% 银行存款及清算备付金合计 79,810,695.77 16.2456% 其他净资产 1,317,495.21 0.2682% 净资产合计 491,274,100.41 100.0000% 二、期末市值占集合计划资产净值前五名证券明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 002254 烟台氨纶 977,450股 34,308,495.00 6.9836% 2 600388 龙净环保 984,085股 33,665,547.85 6.8527% 3 519589 交银货币B 30,116,196.62份 30,116,196.62 6.1302