蘇南农村商业银行信贷集中度与风险效应分析.docVIP

苏南农村商业银行信贷集中度与风险效应分析 姚瓴（tel 南京审计学院，国际审计学院 江苏，南京 211815 摘要：本文用行业集中度、客户集中度两个指标来衡量苏南地区农村商业银行的贷款集中度，以苏南农商行五年银行数据为研究样本进行测算，在此基础上，采用面板数据分别建立回归模型，考察各银行的贷款集中度对收益及风险的影响。 关键词：农村商业银行；贷款集中度；效益与风险 Abstrct: In this paper, the industry concentration and the customer concentration degree are used to measure concentration of south jiangsu rural commercial bank loans, southern jiangsu rural banks’data are also used. On this basis,we use panel data to set up regression model respectively, and exam the influence that the banks’ loans concentration to the profit and the risk. Key words: Rural commercial bank; Loan concentration; Benefit and risk 一、引言 2008年金融危机虽已成为过去，但其余波仍然扰动着世界各国的经济。当年央行所实施的经济刺激计划，在早期效果显著，稳定了经济形势，但在后金融危机时代，一些不良反应逐渐显现出来，商业银行贷款去向过于集中便是其中的一个方面。 钢铁、建筑、房地产等行业沉淀了银行大量的贷款，这早已是众所周知的事实，国有大型商业银行以及全国性的股份商业银行都或多或少的存在信贷集中的现象，商业银行自身，各监管机构以及学界的许多人士对这一现象也以做了许多研究并制定了相应的控制方法与政策。然而，作为国内整个金融体系组成部分之一的农村商业银行，其存在的信贷风险，却鲜有人对其进行关注。 农村商业银行，其前身为农村信用合作社，改组后按照现代公司结构进行治理，是农村正规金融的重要组成部分，同时也是国家整个金融行业的重要参与者。自2001年底常熟农村商业银行、张家港农村商业银行率先挂牌成立以来，到目前为止，江苏省范围内共成立了50多家农村商业银行（13个市辖内均存在农商行）。 相比较于国有商业银行和股份商业银行，农村商业银行资产规模较小，业务范围窄，抗风险能力低，其中最主要的两点区别在于，首先，农商行是地区性质的金融机构，其主要营业收入来源于本地区范围内，这就导致了其信贷集中维度中的地区集中程度非常高；其次，农商行不仅仅是作为商业性机构存在，同时也承担一定的“支农、扶农”责任，这一点与其他商业银行也是显著不同的。这样，对农村商业银行信贷集中度风险的分析在一定程度上就有别于普通的商业银行，同时，作为一股正在蓬勃发展的金融力量，讨论其在控制信贷风险方面的问题也就显得很有意义。 二、相关文献综述 1、贷款集中的内涵和概念 L. Douglas Smith 与 Edward C. Lawrence (1995) 认为贷款集中指贷款的长期性趋势。Kay Giesecke 与 Stefan Weber(2004)认为信贷集中是银行在投放贷款时，在相关或有关联关系的行业和企业中投放过度集中的行为。目前国内对信贷集中的涵义比较主流的观点有，杨庆和(2001)认为，信贷集中看作我国经济转轨的特定背景下银行信贷资金向大企业、大行业、大城市集中的趋势，是政策的周期性与长期一致性抉择的结果。唐杰、任吉武（2002)认为商业银行贷款集中包括信贷管理权限上和信贷资金投放集中两层含义。陈刚(2003)将从两个角度对贷款集中进行理解：一是在公有制为主体的经济背景下向国有企业集中贷款的行为；二是在已知存在贷款集中的风险下，银行为了追求收益，仍将贷款集中投向特定行业、地区的行为。 2、贷款集中的成因 Tobia F. Rotherli(2000)通过调查和统计瑞士三大银行1987-1996年间的相关信贷数据探讨信贷集中的成因，他发现银行在做贷款决策时互相之间有一定的模仿行为，他将这种相互模仿的现象称为信贷市场中的羊群行为，并认为这种羊群行为是造成信贷投向集中的一个主要原因。林毅夫，李永军(2001)从宏观金融体系的角度进行分析，提出银行结构论来解释信贷集中，他们认为国有银行主导了整个市场，银行与企业信息不对称，造成中小企业融资难，同时对国有大企业信贷集中。巴曙松、肖凡(2010)认为2008的4万亿经济刺激计划,使得银行贷