計量经济学复习笔记要点(达莫达尔版).docVIP

1、什么是计量经济学？ 计量经济学（Econometrics） 意为“经济测量”，它是利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象进行分析的一门社会科学。 区别与联系 经济理论 计量经济学 vs { 数理经济学 统计学 2、 计量经济学的传统方法论 Step1 理论或假说的陈述经典步骤 Step2 建立数学模型 Step3 建立相应的计量经济学模型→分析经济问题的八个经典步骤 Step4 获取数据 Step5 计量模型的参数估计 Step6 检验模型设定是否正确 Step7 假设检验（检验来自模型的假说） Step8 预测或控制 关于数据 1、数据分类 （1）时间序列数据（Time Series Data）： 对一个变量在不同时间取值的一组观测结果。 如每年、每月、每季度等 （2）横截面数据（Cross Section Data）： 对一个变量在同一个时间点上搜集的数据。 如同一年的分国别、分省、分厂家数据 （3）混合数据（Pooled Data）： 时序和横截面的混合数据，既有分时，每一时点的观察对象又有不同(多个横截面单元) 广泛运用的一类特殊的混合数据——面板数据/综列数据/合成数据（Panel Data）： 在时间轴上对相同的横截面单元跟踪调查得到的数据。如每年对各省GDP的报告。 2、研究结果永远不可能比数据的质量更好 观测误差、近似进位计量、高度加总、选择性偏误 3、数据来源： 网站、统计年鉴、商业数据库等 （1）统计局、央行、证券交易所、世行、IMF等官方网站 （2）图书馆（纸质、电子版年鉴） （3）商业数据库 ◆两个例子 例1：凯恩斯消费理论 人们倾向于随他们收入的增加而增加消费，但消费的增加不如收入的增加那么多。 C=a+bI →确定性关系 Y=β1+β2X+μ →μ为扰动项，非确定性关系 搜集80～91年美国消费及收入数据 估计参数： 解释：平均而言，收入↑1美元，消费↑ 72美分 检验模型设定的正确性：是否应当加入别的可能影响消费额的变量，如就业等。 假设检验：H0 : β2 1 （边际消费倾向1） 预测：给定X，算Y 控制：给定Y，算X 例2：受挫工人假说（P2～8） 基本的统计学术语和概念 1、随机变量 (r.v) 以一定的概率取到各种可能值的变量，取值由抽样或试验结果决定。若取这些数值的概率为p,则p属于[0, 1]。r.v.通常用大写字母X，Z…表示。 如：人的年龄、身高、体重、肺活量；猪肉价格； 抛两枚硬币，正面朝上的个数 按其取值情况随机变量可分为两类： 离散型r.v：只可能取到有限或可列个结果 连续型r.v：可以取某一区间范围内的任意值 2、总体、个体、样本 总体（样本空间），它是所有可能结果的集合.通常情况下，它＝研究对象。 例：广西男青年的身高、南宁市猪肉价格、 东盟国家的出口额 个体，它是组成总体的基本单位，代表了样本空间中的某一种结果。 例：男青年甲的身高、某摊贩的猪肉价格、越南出口额 总体具有同质性：同一总体中的每个个体具有 某些共同的特征，因而与其它总体相区别 抽样：通常情况下总体难以被穷举，因此难以直接观测其性质。需要通过抽取样本的方法来研究其性质。 样本性质 总体性质 样本，是总体中抽出若干个个体（样本点）组成的集合。样本中包含的个体个数称为样本的容量，又称为样本的大小。 注意：抽样是按随机原则选取的，即总体中每个个体有同样的机会被选入样本。 3、描述性统计量 期望值/均值：度量r.v.取值的集中趋势（Expected value/Mean） 方差、标准差：度量对均值的偏离程度（Variance、Standard Deviation / S.d.） 第二部分 线性回归模型 Ch6、7 双变量模型 ——线性回归的基本思想、实现步骤 Ch8 多变量模型 Ch9 其它函数形式的回归模型 实际运用得最多 Ch10 包含虚拟变量的回归模型 §1. 回归分析概述 回归分析：一种统计技术在计量经济学中被大量使用 主要用意：分析一个叫做被解释变量的变量对另外一个（或多个）叫做解释变量 的变量的统计依赖性 术语和符号 1、被解释变量与解释变量的多种叫法 被解释变量 Explained variable 解释变量 Explanatory variable 应变量 Dependent