計量经济学复习资料007.docVIP

计量经济学复习题 一、简答题： 计量经济学研究的对象和内容是什么？ 计量经济学研究的对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。 计量经济学的内容可概括为两个方面，一方面是它的方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；另一方面是它的应用，即应用计量经济学。但是它们都包括理论、方法和数据三要素，缺一不可。理论既经济理论，也就是研究对象的行为理论，它是计量经济学的基础；方法既模型的建立和计算方法，它是计量经济学研究的工具和手段；数据反映研究对象活动的信息，它是计量经济学研究的原料。 诺贝尔经济学奖何时设立？到2009年为止，共有多少人获得此奖？请说出2009年获奖人名。 Key：1969年设立，获奖总人数为64人，…瑞典皇家科学院１２日宣布，将２００９年诺贝尔经济学奖授予两位美国经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆和奥利弗·威廉森，以表彰他们在经济管理分析方面所作的贡献。 建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间的因果关系及相互之间的联系。把问题作为因变量（或被解释变量），影响问题的主要因素作为自变量（解释变量），非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学上的彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。现代经济学比较重视实证研究，任何理论模型建立，如果不能很好解释过去，那是不能这人们所接受的。这应酬求理论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的反映客观经济规律的数学模型，此外，还可以根据散点图或模拟的方法，选择一个拟合效果较好的数学模型。 线性回归模型的基本假设有哪些？Key: ⒈）解释变量X1……Xn…是确定性变量，不是随机变量；而且解释变量之间互不相关。⒉）随机误差项具有０均值和同方差。即　　　E（ui）=0 i=1,2,…n Var（ ui）= σ2 i=1,2,…n 其中E表示均值或期望，也可用M表示；Var表示方差，也可以用D表示。 ⒊）随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关。即　　　　Cov（ ui， uj）=0 i≠j i,j=1,2,…n其中Cov表示协方差。 ⒋）随机误差项与解释变量之间不相关。即　　　 Cov（ ui，Xi）=0 j=1,2,…k i=1,2,…n⒌）随机误差项服从０均值、同方差的正态分布。即　　　 ui~N（0，σ2） 　　i=1,2,…n 在实际建立模型的过程中，除了基本假设5外，对模型是否满足假设都要进行检验。这就是“建立计量经济学模型步骤”中“计量经济学检验”的任务。对于基本假设5，根据中心极限定理，当样本容量趋于无穷大时，对于任何实际模型，都是满足的。 写出联立方程回归模型的一般形式和矩阵内容。Key: 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 参数矩阵为： 　　　　　　　 二、列出下列联立方程模型的内生变量、外生变量和滞后变量。（5分） Ct=α0+α1（Yt-Tt）+α2Ct-1+μ1t It=β0+β1（Yt-Tt）+β2（Yt-1-Tt-1）+β3It-1+β4Kt-1+μ2t Mt =m0+m1Yt+μ3t Yt = Ct+It+Gt+Et-Mt Kt=Kt-1+It KEY:内生变量 ：Ct It Mt Yt Kt外生变量 ：Gt Et Tt 滞后变量：Yt-1 Tt-1 It-1 Ct-1 Kt-1 三、多元线性计量经济学模型 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+……+βkXki +ui ui ~ N（0，σ2） i=1，2，……n 请分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； 当模型满足基本假设时，写出OLS法参数估计量的矩阵表达式，写出矩阵的具体内容； 当模型具有异方差时，写出WLS法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； 如果模型中X2为随机解释变量且与U相关，选择Z为X2的工具变量，写出工具变量法参数估计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内容； 当模型存在一阶序列相关时，常用的检验统计量是什么？如果用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的。 1、；　　　　　　 2、 3、 如何得到权矩阵W？仍然是对原模型(2.6.2)首先采用普通最小二乘法，得到随机误差项的近似估计量，以此构成权矩阵