計量经济学复习资料(按课本排版).docVIP

§1.1 计量经济学 定义：“计量经济学是经济学的一个分支学科,以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容,是由经济学、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科” §1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围； 收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性； 估计模型参数； 检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 §1.3 计量经济学模型的应用 ⑴。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析； ⑵。经济预测，其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律； ⑶。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”； ⑷。检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。 §2.1 回归分析概述 1. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。 2. 总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。 总体回归模型： 3. 样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数 样本回归模型： §2.2 一元线性回归模型的参数估计 一、一元线性回归模型的基本假设 假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量； 假设2、随机误差项m具有零均值、同方差和不序列相关性： E(mi)=0 i=1,2, …,n Var (mi)=sm2 i=1,2, …,n Cov(mi, mj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 假设3、随机误差项m与解释变量X之间不相关： Cov(Xi, mi)=0 i=1,2, …,n 假设4、m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 mi~N(0, sm2 ) i=1,2, …,n 假设5：随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一有限常数。即 假设6：回归模型是正确设定的 二、参数的普通最小二乘估计（OLS） 1.最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。 2.最小二乘法的推导过程： 可推得用于估计的下列方程组： OLS估计量的离差形式： 样本回归函数的离差形式（以小写字母表示对均值的离差） 三、参数估计的最大或然法(ML) 1.最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法. 四、最小二乘估计量的性质 （具体推导过程请看书本36页） 线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数； 无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； 有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 1.参数估计量、的概率分布，以及标准差： 2.随机干扰项随机误差项m的方差s2的估计，s2又称为总体方差。 s2的最小二乘估计量，它是关于s2的无偏估计量。 s2的最大或然估计量，它不具无偏性，但却具有一致性。 §2.3 一元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验 1.拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用 表示，该值越接1，模型对样本观测值拟合得越好。 另外：TSS=ESS+RSS 总体平方和： 回归平方和： 残差平方和： 二、变量的显著性检验 简述变量显著性检验的步骤。 （1）对总体参数提出假设： H0：b1=0， H1：b110 。 （2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值： （3）给定显著性水平a，查t分布表得临界值t a/2(n-2) （4）比较，判断 若 |t| t a/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t|￡ t a/2(n-2)，则接受H0 ，拒绝H1 ； 对于一元线性回归方程中的b0，也可构造如下t统计量进行显著性检验 三、参数的置信区间 1.一元线性模型中，bi (i=1，2），在（1-a）的置信度下的置信区间: 2.要缩小置信区间，需要 增大样本容量n。因为在同样的置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小；同时，增大样本容量，还可使