保险精算Convertor.doc

第一章 风险与保险概论 第一节 风险概述 *风险和保险以及与保险精算的关系 风险是保险产生和发展的基础，保险是人类社会处理风险的一种手段。保险精算的主要职能之一就是度量风险，从而合理确定保险商品的费率。 一、什么是风险(P2)-------风险是指某种随机事件发生后给人们的利益造成的损失的不确定性。 1 物质利益的损失 1.损失 精神损失 2 2.不确定性：损失事件何时发生不确定，何处发生不确定，损失严重程度不确定。 3.风险的可测性：发生损失的频率和损失的严重程度是可以测定的。衡量风险的两个指标：损失发生频率和损失程度 4。风险的构成要素： 风险因素：足以引起或增加危险事故 发生可能的条件。包括有形因素和无形因素 有形因素：如财产所在的地域、结构和用途 无形因素包括：道德危险因素和行为因素。 风险事故：损失的直接原因 损失：价值的消灭或减少 3 二、风险的分类 风险 纯风险 投机风险 动 静 动 静 态 态 态 态 4 风险存在给人们 产生不幸 纯风险 只存在损失与不 损失两种可能性 5 投机风险 存在损失、不损失、赢利三种可能性的风险 6 静态风险是指在任何社会、任何时代都会发生的风险。如：地震，自然灾害。 动态风险是指随着时代的变迁和社会的变革而新产生的风险。如：我国劳动用工制度的改革新产生失业风险，医疗制度的改革，产生医疗健康、医疗费用偿付风险。再比如养老风险等。 7 主观风险是指不同的人对于风险的感受程度不同。是由心理状态所引起的不确定性。 客观风险是指可以度量的风险。 所有这些风险归纳起来分成可保风险和不可保风险。 8 三、可保风险的特征 a可统计性即有大量同质风险存在 b损失的偶然性即损失是由随机因素产生 c可测定性即风险可以定量衡量。 d非巨灾性即（1）大多数标的不能在同时遭受损失；（2）保险标的的价值不能巨大。 e保险费合理即被保险人在经济上承受 得起。 9 四、风险的度量与损失分布 （一）统计学中两个统计量和风险的度量 集中性的统计量 两个统计量 离散性统计量 10 集中性统计量：均值、众数、中位数 离散性统计量：方差、极差、四分位距 综合性统计量：风险度 11 风险度= =损失的波动范围/期望损失 A区死亡率均值=1.0% 标准差=0.1% B区死亡率均值=1.2% 标准差=0.05% 12 A区风险度=0.1%/1%=10% B区风险度=0.05%/1.2%=4.2% 13 （二）保险中常用的几种概率分布 经验概率分布： 如：火灾次数 概率 0 0.1 10 0.2 30 0.40 50 0.20 60 0.10 常用的离散型和连续型概率分布： 14 1.二项分布 2.泊松分布 3.正态分布 4.对数正态分布 5.Gamma分布 6. 威布尔分布 7. 帕雷特分布 15 第二节 保险的基本原理 一、保险的基本概念和职能 1。保险的概念 从经济角度看：保险是分摊意外事故或自然灾害损失的一种财务安排。 从法律意义上讲：保险是一方同意补偿另一方损失的合同安排（举责任保险中的期内发生制和期内赔偿制为例）。 意外伤害的定义：（1）由于意外的原因而导致的伤害； （2）意外地导致伤害。 16 2.保险的运作机理 1号标的 ？号标的 2号标的 ？号标的 。 220元 20万元 。 保险