2011銀行从业资格考试风险管理.doc

2011银行从业资格考试《风险管理》标准模拟　一、单选题 1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 2.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲 3. 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 4. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险 D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 5. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 A.ARAROC =(收益 - 预期损失)÷非预期损失B.RAROC =(收益 - 非预期损失)÷预期损失 C. RAROC =(非预期损失 - 预期损失)÷收益D. RAROC =(预期损失 - 非预期损失)÷收益 6. 正态随机变量×的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。 A.68% B.95% C.32% D.50% 7. ( )不包括在市场风险中。 A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险 8. ( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A、信用风险 B、市场风险C、操作风险 D、流动性风险 9. 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。 A、风险补偿 B、风险分散C、风险规避 D、风险转移 10. 对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于( )业务。 A.信用担保 B.贷款C.衍生品交易 D.同业交易 11. 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散 D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应 12. 战略风险的类型不包括( )。 A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险 13. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度 C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金 A选项属于规避风险的措施;B选项属于降低风险的措施;D选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。 14. ( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。 A.监事会 B.高级管理层C.股东大会 D.董事会 15. 商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。 A.因果关系分析 B.VaRC.敏感性分析 D.情景分析 同时作用时可能产生的影响。 16. 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的 17. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。 A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 18. 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改 19. 认为银行的公共性质在于提