博弈论第7次课——不完全信息静态博弈[精选].pptVIP

博弈论——不完全信息静态博弈 复 习 例1： 博弈与子博弈 例2： 子博弈精炼纳什均衡 （逆向递推法） 例3： Stacklberg竞争博弈 Stacklberg竞争博弈 假定有两个企业在同一产品市场上进行竞争，但它们的产量决策在时间上有先后之分，且后行动者能观察到先行动者的产量决策结果， 试求其SPNE。 Stacklberg竞争博弈 开金矿博弈 子博弈和逆推归纳法 逆推归纳法 不完全信息静态博弈 前面课程的分析都假定支付函数是所有参与人的共同知识。满足该假设的博弈称为“完全信息博弈”。虽然它在许多情况下是一个较好的近似，但现实中很多博弈并不满足上述假设。如当你与一个陌生人打交道时，你并不知道他的特征是什么（事实上，即使是与你长期共事的人也是如此）；当你购买（卖）一件名画或古董时，你并不知道卖主愿意脱手的最低价格（或买主愿意的最高出价是多少）；当一个企业进入市场时，它也不知道市场上的在位企业的成本函数是什么，等等。 不完全信息静态博弈 （一） 不完全信息Ⅰ 信息的不完全 博弈中，一方往往拥有对方不知道的信息，称为不完全信息或不对称信息。例： 商品交易过程中买方不知道商品的质量 拍卖活动中的信息不对称 招聘过程中招聘方不了解应聘者的能力 将参与人所拥有的私有信息（private information）称为类型（type） （一）不完全信息Ⅱ 这里的信息指的是能够影响局中人支付的信息 不完全信息博弈：至少有一个参与人不知道其他参与人 的支付函数 完全信息博弈——所有参与人的支付函数为共同知识 不完全静态博弈=静态贝叶斯博弈：至少有一个参与人不知道其他参与人支付的静态博弈 例：市场进入博弈 潜在进入企业（参与人1）决定是否进入一个新的产业，但不知道在位企业（参与人2）的成本函数，不知道它选择默许还是斗争。设在位者有两种可能的成本函数：高成本或低成本；对应两种成本状况的不同策略组合及支付矩阵如下表1： 进入者有关在位者的成本信息是不完全的，但在位者知道进入者的成本函数。在完全信息下，若在位者是高成本，进入者的最优选择是进入；若在位者是低成本，进入者的最优选择是不进入。但进入者并不知道在位者是高成本还是低成本，故进入者的最优选择依赖于他在多在程度上认为在位者是高成本的或低成本的。 假定进入者认为在位者是高成本的概率为p，低成本的概率为(1-p)。则进入者选进入的期望利润是p(40)+(1-p)(-10)，选不进入的期望利润为0。因此，进入者的最优选择是： 若 ，进入；若 ，不进入; （当 时，进入者进入与不进入无差异，可假定它进入）。 (二)不完全信息的古诺模型 企业2采用了一种新技术，单位成本可能为 ，也可能为 ， 即 (二)不完全信息的古诺模型Ⅰ 企业1利润函数为 对于企业1而言，企业2的利润函数可能为 也可能为 ——参与人1不了解参与人2的支付函数 企业2的最优化问题为 ——企业2在不同的单位成本下，根据 确定自己的最优产量（反应函数） 企业1最优化问题为 —— 企业1则只能根据 和 ，以及它们出现的概率，确定使自己期望利润最大的产量。 求解上述三个最优化问题，可以得到均衡产量为 企业1 企业2 若为高成本，则产量较完全信息情况下高 若为低成本，则产量较完全信息情况下低 (二) 不完全信息的古诺模型Ⅳ 模型中的重要假设 企业2类型的概率分布p(cH,cL)=(θ，1-θ)是共同知识，即企业1知道企业高成本的概率为θ，企业2知道企业1认为自己是高成本的概率为θ… 虚拟参与人“自然”在选择企业2的类型，企业2知道自己的类型，企业1并不知道。 p(cH,cL)=(θ，1-θ)是共同知识。 若无此假设，无法分析该问题。对于企业1来说，似乎是在与两个不同类型的企业在进行博弈。 ——海萨尼（harsanyi）转换和海萨尼公理 (三) 海萨尼转换Ⅰ 例 不完全信息下的市场进入博弈 博弈结构:进入者不知道在位者的具体类型，但是知道有哪两种类型 （三） 海萨尼转换Ⅱ Harsanyi(1967) (三) 海萨尼转换Ⅲ 引入“自然”这一虚拟参与人，随机选择n个参与人的类型 ， (