随机变量的独立性分析.ppt

练习： * 第二节 随机变量的独立性是概率论中的一个重要概念。 两事件A,B独立的定义是： 若P(AB)=P(A)P(B) 则称事件A,B独立 . 设 X,Y是两个随机变量，若对任意的x, y, 则称X,Y相互独立 . 上式用分布函数表示,即 情形1 ( X,Y )是离散型随机变量，则 X,Y相互独立的定义等价于 袋中有2只白球3只黑球，摸球两次，定义X为第一次摸得的白球数，Y为第二次摸得的白球数，则有还原和非还原时(X,Y)的联合分布和边缘分布分别为 例1 经验证，还原时，X与Y相互独立；非还原时，不独立。 设(X,Y )的联合分布律为 例2 且X与Y 相互独立，试求 和 。 又由分布律的性质,有 解 由X与Y 相互独立，知 解 例3 假设随机变量X和Y相互独立，都服从参数为p(0p1)的0-1分布，随机变量 问p取何值时，X和Z相互独立？ 首先求出Z的概率分布： 因为X和Y相互独立 令 所以p取0.5时，X和Z相互独立。 情形2 ( X,Y )是连续随机变量，则 X,Y相互独立的定义等价于 在平面上几乎处处成立。 例4 解 设(X,Y )的联合密度函数为 问X与Y是否相互独立？ X,Y的边缘密度分别为 成立，所以X,Y相互独立。 例5 解 设(X,Y )的联合密度函数为 问X与Y是否相互独立？ X,Y的边缘密度分别为 所以X,Y 不相互独立。 x y 0 1 1 P97 习题三 * * *