程式化交易系统简要设计思路[精选].docVIP

程式化交易系统简要设计思路  一．设计思想： 本设计旨在利用新的思路构建一个高效率、高质量的证券市场分析决策系统和以该系统。系统设计建立在对证券市场全方位的分析上，并引入了现代管理科学和控制理论的一 些核心理念。系统所设计的方法可以有效的提高对市场的分析和评价效率，可以更高效、更直观、更合理的监控市场变化、评价市场冷暖、筛选介入目标、确定买卖时机，方便的进行自动或半自动的程式交易。 二．系统特点 本系统是一个完整科学的数据检测、分析与评价系统和买卖决策管理系统，与其它系统相比具有以下特色： 1．分析策略和决策方法比较完整：理论上讲我们进行证券投资决策所需要的绝大多数数据其实都在我们的机器里或者在网络上，而数据是可以被分析的，趋势也应该是可以被跟踪的。该系统通过对行情数据、历史数据和财务数据进行尽可能全面完整的分析，以及通过采用直观明了的表现形式、完整全面的评价体系和及时高效的操作管理体系来从不同的角度去引导我们做出科学、正确的决策，去逼近我们对市场的更为真实的了解和判断。 2．分析方法比较科学：比如说，对于大多数证券投资者而言，都不会否认形态的重要性，但是就像世界上没有完全相同的两片叶子一样，世界上也没有完全相同的两只股票，形态的模糊性和数学处理的复杂性也经常让人们大伤脑筋。不管是关于“形态识别”的方法还是关于“分型”的概念都不便于进行确切具体的操作。在具体应用时还都有很多的技术和效率问题不能很好的解决，但是本系统独创的技术分析与处理方法则将股票的走势、形态、成交情况、财务状况以及与整个市场状态的关系等有机的结合了起来，把模糊与精确、背景与现状、大盘与个股的相对关系统一在了一个规范的平台上，以一种标准、统一的方式对市场和股票进行科学的监测评价和买卖操作的管理。这种处理方式的另一个合理之处在于它可以非常方便高效的利用人们在模式识别方面的现有技术，以一种更简单的方式来对复杂的形态进行分析，让事情可以变的简单、自动、智能。 3．表现形式比较合理：计算机与人的能力目前阶段还有很大的差别。对于大规模的数据处理人根本无法和计算机相比，但对于模糊识别和判断方面人比计算机具有更大的优势。本系统采用比较科学合理的方式对这两方面的工作进行了有效的分离，充分发挥了计算机和人的优势，高效、合理，而且直观、可靠、具有良好的人机界面和方便简单的操作方式。 4．分析和执行效率比较高：本系统对数据进行了分类管理。主要数据和次要数据、历史数据和实时数据、正常数据和异常数据、静态数据和动态数据、常态数据和异动数据等都按其和操作的关联程度进行了不同的分配和应用，所以可以在不需要很高硬件资源的条件下就可以非常高效的完成对整个市场的监测、分析和评价工作。 5．资源利用效率很高：证券市场工作的核心是对市场的分析、评价和筛选，具体的买卖操作应该是一种机械的执行行为。因为操作指令具有非常简单化的特点且实时性要求不算太高，理论上讲对系统资源的占用并不大，所以在系统分析的基础上，如果能够充分利用网络的话，即便是同时对成千上万个帐户进行管理也是完全可能的。所以系统考虑建立了一种集中式分析、评价、筛选和买卖指令产生，但却是分布式买卖操作指令执行的服务系统。这样就可以充分利用系统分析的资源并以很高的效率来统一的协调行动，可以较好的解决操作的效率和风险的控制等问题。 三．系统的技术与理论分析基础 （限于篇幅和本文的主题，该部分简略的分析只是为了对系统的可行性做出必要的． （一）．基本分析 近百年来，人们在生产组织的过程中建立了管理科学的理论，在追求自动化的过程中完善了控制理论，在对军事行动的优化配置中产生了运筹学的理论。这些理论、技术的产生和发展非常成功的解决了企业的管理问题、自动控制问题、规划问题和预测问题等，在提高生产效率、保证产品质量、自动化设备的制造、资源的优化配置、军事保障以及市场的分析预测等方面都提供了系统的理论基础和成熟的方法技术，在现代科技和产业的发展中起到了极为重要的作用。如果没有这些理论也就很难设想会产生现代化的大工业、自动控制设备制造、航空航天与导弹技术等，也很难建立诸如天气预报等大规模的分析预测模型等复杂系统的分析。 相对于上述这些行业对管理理论和控制技术等方面应用的深度和广度而言，证券市场做为一个高度数字化、信息化的行业，在其市场分析、操作管理、资金管理等方面对管理科学和自动控制技术的应用显得非常不足。手工与经验操作的比重非常大。但事实上证券市场的操作过程不仅仅是一项单纯的技术和经验问题，同时也是一个非常多样化的管理问题：操作的管理、资金的管理、理念的管理等。理论上讲这个过程是可以归纳为一个复杂的管理过程的。 就像企业生产出合格产品并不能说明什么，关键是能否保证很高的