商業银行论述题.docVIP

一．论2004年巴塞尔协议的基本内容及对银行管理的影响： 1．第一支柱—最低资本要求，银行资本包括核心资本和附属资本两大资本要求综合资本吕不低于8%，附属资本不得超过核心资本，但改变了银行资本充足率的计算公式，对原有的信用风险加权风险资产的衡量进行了改良。 2．第二支柱—监管部门的监督检查。新资本协议提出，金融监管当局的要求对银行资本，与风险管理状况进行监督检查，并采取适当措施，确保银行有合理的内部评估过程，从而正确判断银行面临分风险。并在此基础上及时评估银行资本的充足状况。 3．第三支柱---市场纪律。力求鼓励市场纪律发挥作用，手段制定信息披露规定，使市场参与者能够掌握有关银行风险轮廓，资本水平等信息。 新资本协议提出的衡量资本充足率新思路和方法，强调三个支柱必须协调配合使用，在推动银行业采用更好的风险管理做法，对商业银行业务运营模式，各类风险控制，管理银行资本配置，等重要领域产生重大影响，对各国金融监管方式方法改变产生深远影响。各国监管当局和银行需根据本国的情况采取适当措施。 二．论利率敏感性缺口对银行利润的影响 1．当利率上升时，采用正缺口，可以带来银行利差扩大，，从而带来利差的扩大和利润的扩大。因为正缺口状态意味着银行一部分利率敏感性资产要钰固定利率的负债作对应关系，也是银行的一部分短期的或需要重新定价的资金运用要靠比较稳定的货短期内不能重新定价的长期资金来源来支持。