计量经济学第一章绪论解析.ppt

第一章 绪 论 §1-2 计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用） 一、理论模型的设定 1、确定模型所包含的变量 2、确定模型的数学形式 选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。建立在一定经济学理论假设基础上的理论模型，如果不能很好地解释过去，尤其是历史统计数据，那么它是不成功的。这就要求理论模型的建立要在参数估计、模型检验的全过程中反复修改，以得到一种既能有较好的经济学解释又能较好地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型。 也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。 模型的数学形式可以是单一方程，也可以是联立方程，每一个方程既可表现为线性形式，也可表现为非线性形式。 理论模型的设定　样本数据的收集模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 第一章 绪 论 §1-2 计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用） 一、理论模型的设定 1、确定模型所包含的变量 2、确定模型的数学形式 3、拟定理论模型中待估计参数的理论期望值 理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，其数值范围，即理论期望值，可以根据这些参数的经济含义来拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。 其中，?表示资本的产出弹性，?表示劳动的产出弹性，?近似为技术进步速度，A是效率系数。则这些参数的数值范围为： 例： 0 ? 1 ，0 ? 1 ，?＋?≈1 ，0 ? 1 并接近 0 ， A 0 理论模型的设定　样本数据的收集模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 第一章 绪 论 二、样本数据的收集 §1-2 计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用） 样本数据的收集与整理，费时费力，但又直接关系到模型的质量。从工作程序看，它是在理论模型设定之后进行，但实际上两者经常是同时进行，因为能否收集到合适的样本数据是决定变量取舍的重要因素之一。 理论模型的设定　样本数据的收集模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 第一章 绪 论 二、样本数据的收集 §1-2 计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用） 1、样本数据的基本类型 时间序列数据(Time Series Data) 截面数据 (Cross-section Data) ——按时间顺序排列的某个指标的序列，既可以是时期数据，也可以是时点数据。 ——同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。不同空间可指不同的区域、部门、家庭或个人等。 合并数据 (Pooled Data) 虚拟变量数据 (Dummy Variable Data) ——既有时间序列数据又有截面数据。例如20年间10个国家有关经济增长方面的数据。又称定点时序数据。 ——用虚拟变量表示定性现象（如政策的变动、自然灾害、突发事件、政治因素、气候因素等）的“非此即彼”的状态，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。 理论模型的设定　样本数据的收集模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 第一章 绪 论 二、样本数据的收集 §1-2 计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用） 1、样本数据的基本类型 时间序列数据(Time Series Data) 截面数据 (Cross-section Data) ——按时间顺序排列的某个指标的序列，既可以是时期数据，也可以是时点数据。 ——同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。不同空间可指不同的区域、部门、家庭或个人等。 合并数据 (Pooled Data) 虚拟变量数据 (Dummy Variable Data) ——既有时间序列数据又有截面数据。例如20年间10个国家有关经济增长方面的数据。又称定点时序数据。 ——用虚拟变量表示定性现象（如政策的变动、自然灾害、突发事件、政治因素、气候因素等）的“非此即彼”的状态，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。 理论模型的设定　样本数据的收集模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 （1）数据在不同样本点之间的可比性问题。经济变量的时间序列数据很多以价值形态出现，包含了价格因素，而价格在不同年份是不同的，故需对原始数据进行调整，消除不可比因素。（2）模型随机误差项的序列相关问题。 （1）样本与母体的一致性问题。参数估计是用从母体中随机抽取的个体样本估计母体的参数，要求母体与个体必须是一致的。例如：估计煤炭企业的生产函数，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能用煤炭行业的数据。