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基于ARCH模型的零售物价和消费指数的研究 王晶 （华北科技学院 基础部 计算B091） 摘 要：零售物价的调整变动直接影响到城乡居民的生活支出和国家的财政收入，影响居民购买力和市场供需平衡，影响消费与积累的比例关 键 词： 一 引言 商品零售价格指数（Retail Price Index）是指反映一定时期内商品零售价格变动趋势和变动程度的相对数 消费者物价指数(Consumer Price Index)，英文缩写为CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。 零售物价的调整变动直接影响到城乡居民的生活支出和国家的财政收入，影响居民购买力和市场供需平衡，影响消费与积累的比例。因此，计算零售价格指数，可以从一个侧面对上述经济活动进行观察和分析。 ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型，它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式：方差随时间变化而变化且具有丛集性、波动性。对于通常的回归模型 如果随机干扰项的平方服从AR(q)，即： =1,2,… 其中，独立同分布，并满足，则该模型为自回归条件异方差模型，即ARCH模型。ARCH模型主要用于对主体模型的随机扰动项进行建模，以更充分的提取残差中的有用信息，从而使最终模型的残差成为白噪声。 三 实际情况分析 EViews应用》，中国人民大学出版社。如图1所示。 图1 1