基于ARMA模型的我國工业总产值的月度资料的预测分析.docVIP

基于ARMA模型的我国国内旅游客源预测分析 王晶 （华北科技学院 基础部 计算B091） 摘要：依据1990—1997年我国工业总产值的月度资料相关数据，应用软件EViews构造ARMA模型，对我国工业总产值的月度资料进行时问序列分析和短期预测，对1990年1月到1997年工业总产值进行时间序列模型分析，并预测1998年1~12月的工业总产值。 关键词：ARMA模型；预测 工业总产值 一 引言 工业总产值的定义工业总产值是以货币表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量。目前，采用的是1990年不变价。现价工业总产值指在计算工业总产值时，采用企业报告期内的产品实际销售价格(不含增值税价格)。工业总产值预示了工业的发展，所以，工业总产值意义很大，对未来的工业总产值预测也很重要。 二 ARMA模型 ARMA模型是一类常用的随机时序模型，基本思想是：某些时间序列是依赖于时间t的一组随机变量，但这个序列会有一定的规律性，用适当的数学模型描述，通过研究数学模型，能够认识时间序列的结构与特征，达到最小方差意义下的最优预测。 自回归移动平均模型 如果时间序列是它的前期和前期的随机误差项以及前期值的线性函数，既可表示为： （1） 则称该时间序列是自回归移动平均序列，式（1）为（p，q）阶的自回归移动平均模型，记为ARMA（p，q）。，都是模型的待估参数。 引入滞后算子B，是（1）可简记为：