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第六章 大数定律和中心极限定理 研究随机变量序列的各种极限(或收敛性)的理论.我们知道,概率论是研究随机现象统计规律的学科,然而随机现象统计规律性只有在相同条件下进行大量重复的试验或观察才能显现出来,这就要用到极限去刻划.随机现象在大量重复试验中呈现明显的规律性,这只是一个信念,其确切含义和理论根据是什么？现在就来解决这些问题. 极限定理是概率论中最重要的理论.它在概率论与数理统计的理论研究与应用中起着十分重要的作用. 契比雪夫不等式 这里介绍一个重要的不等式--契比雪夫不等式,它是大数定律和中心极限定理的理论基础. 定理 设随机变量存在数学期望和方差,则对任意正数, 成立 , 此式称为契比雪夫不等式. 或等价地 . 证明 (1)当为离散型随机变量, 分布律为 , 则有 ; (2)当为连续型随机变量, 概率密度为, 则有 . 例 , 从上述证明方法中,还可以看出(类似可证),成立 , ;, ; 等形式的不等式. (车贝谢夫,车贝晓夫,切比雪夫) 例 设随机序列和随机变量，如果， 则对任意, 有 。 证明 因为 对任意，成立， 利用条件， 即得成立。 定理 设随机变量的数学期望和方差均存在,且, 则有 . 证明 由车比谢夫不等式 , 得, , ,, 又, , 于是, 即. ( , , ). 大数定律