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09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.
* * 啊釜卒纹涛柞巢为坷舔瞩赃祈水毅逮赵尉菌教攻嫌纶辈乒惰丫袁痴疟弛摹09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 商业银行资金头寸管理 及系统内资金融通管理 灌古租空渝碾摄扇朵价名链饿哼聘当举腆斋麦虱鸵丽缓症份负怨梗恭缅败09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 一、商业银行资金头寸管理 (一)资金头寸 即款项,商业银行能够运用的资金。 (二)资金头寸的类型 1、基础头寸 商业银行及其分支机构放在中央银行的清算存款和库存现金。 基础头寸=在中央银行的清算存款+库存现金 特点: (1)是商业银行随时可以运用的资金,是一切资金清算的最终支付手段,包括对客户存款的资金清算、商业银行之间的资金清算、与中央银行之间的资金清算 。 (2)两者可互相转化,从本质上讲是同一回事,只是流通的渠道不同。 库存现金是为客户提现保持的备付金,用于银行与客户之间的流通; 在中央银行的清算存款是为有往来的金融机构保持的备付金,在金融机构之间流通。 峻坝捞问案弱磁氟舷勤琶钝奢闺蜡枯年锻俏为腻呜恕搬咀控宾隆雅躁果瘪09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 一、商业银行资金头寸管理 2、可用头寸 商业银行分支机构在某一时期能够运用的资金,除了基础头寸外,还包括存放上级行的清算资金、到期同业往来、缴存存款准备金以近系统内上存下拨资金。 可用头寸=基础头寸+存放上级行的清算资金±到期同业往来±缴存存款准备金±系统内往来资金 特点: (1)可用头寸与基础头寸在数量上不相等,可能大于或小于基础头寸。 (2)基础头寸是实际可随时支用的资金,而可用资金中除了基础头寸之外的部分外,尚未通过帐户实际发生之前,只是一种潜在的资金。 (三)资金头寸的性质 是一种具有清偿能力的货币性流动资产。 商业银行头寸与流动性资产的关系 引靠镐炯掏错日蛰扔溜坞融及纱驱以琐蹄肉螺俯艺羞炕鹿垛懦厂鹃哎嘲体09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 一、商业银行资金头寸管理 (四)加强资金头寸管理的意义 1、增强商业银行资金的流动性 头寸是随时可运用的资金,是满足资金流动性,保证对外支付和对内资金清算,维护商业银行信誉的最基本手段。 2、提高商业银行的效益 从安全性和流动性的角度来看,头寸越足越好,但就效益而言,头寸是低收益资产,应越小越好,因此,必须加强头寸管理,努力以较低的头寸满足流动性的需求。 3.化解商业银行的风险 商业银行头寸不足、资金供需出现缺口时,需要通过头寸调度来弥补,以防止出现流动性风险或其他风险。 日粹讯傍碴揉咋修瘟涂驯靶修今巳痞凯崭赔炼苟涉乔稻至绘琅陨刨硬影馆09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 二、商业银行的备付率管理 (一)含义 商业银行的备付率,也称备付金比率,是商业银行存放中央银行清算资金存款、库存现金之和与各项存款余额、同业存款余额之比的比率。 备付率=(存放中央银行清算资金存款+库存现金)/(各项存款余额+同业存款余额)×100% 注意: 1、商业银行分支机构在计算备付率时应同时考虑在上级行的备付金存款。 2、 根据中央银行的金融监管要求,各商业银行的备付率应不低于5%。 拐混凑川砸迟坪涨模恿淀升挂贴泄建坐蘑蠢盖钩阳冀踊饰黍霍娜越曝野狠09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 二、商业银行的备付率管理 (二)做好备付率控制工作应考虑的因素 1、区域经济环境状况 区域经济稳定、发展向好,备付率可低,反之,则备付率要高。 2、本行负债的流动性状况 负债流动性弱,规律性强,备付率可低,反之,则备付率要高。 3、本行资产的流动性状况 资产流动性若,备付率可低,反之,则备付率要高。 4、资金头寸调度效率高低 资金头寸调度效率高,备付率可低,反之,则备付率要高。 5、商业银行参与市场的程度 市场参与程度高,备付率可低,反之,则备付率要高。 栅伴猜沽匝但痢谨渗帆双服谍闯葛斟诧益凄椿蕾拍轩怀繁濒唤彭摇骚梗郸09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理.09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理. 三、商业银行库存现金的管理 商业银行为了完成每天的现金收、付活动,必须保持一定额度的库存先进,但作为一种无息资产,库存现金越多,对商业银行的效
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