夹层产品要素表.doc

托计划要素表 产品概况 产品名称 XXXX信托计划（以下简称“计划”） 分级结构化 型 投资顾问 XXXX资产管理有限公司 增强资金追加人 （差额补足人） 黑龙江同达投资有限公司(未定) 资管项目经理 -- 产品投资经理 -- 目标规模规模元席位：销售日期2016年11月 运作方式 运作方式 本计划存续期间封闭运作，不开放参与、退出，也不接受违约退出。 委托人数限制 不低于 2 人且不超过 200 人 参与计划最低金额 不得低于 100 万元人民币（不含认购费用），并可多次认购，追加认购金额应为 10 万元的整数倍 份额分级预期收益率计划存续天数上限为365天 本计划的存续期限为 1 年。即产品成立之日起至下一年度对应日前一日。如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。 如有展期需约定。 存续期内分红 本计划成立日期后每自然季度末月的21日（遇节假日顺延）分红，扣除各项费用后，优先分配优先级份额预期收益、其次分配夹层级份额的预期收益。若本计划单位净值达到1.30以上时，对进取级份额进行分红，分红后本计划单位净值不得低于1.30。 收益分配 本计划级优先获得本金及预期收益进取级与优先级委托人夹层级委托人签订差额补足协议 投资目标 在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，通过二级市场择时和择股投资，力争获得长期稳定的投资回报。 投资范围 上海证券交易所、深圳证券交易所已经公开发行并挂牌交易的股票（包括主板、中小板、创业板上市的股票，不含融资融券）、新股申购、基金（包括ETF买卖、不含ETF申赎）、新股申购、大宗交易、可转债、货币型基金（不涉及一级市场交易）、国债逆回购及银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）等现金管理工具。 除上述投资标的外，中国证监会认可的其他投资品种，或法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，经资产管理人与资产委托人、资产托管人书面协商一致，资产管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资策略 通过对高风险资产和低风险资产的合理配置，力求实现严控风险、稳健增值的目的。产品主要投资于大盘蓝筹股，也可投资于中小板和创业板、国债逆回购等。 投资限制 1、证券市场投资限制 （1）投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的10%； （2）投资于沪深300指数成分股单只股票以买入成本计算最高不得超过本计划资产净值的20%；投资于一家A股非创业板上市公司所发行的股票（沪深300指数成分股除外）以买入成本计算最高不得超过本计划资产净值的20%；投资于一家创业板A股上市公司所发行的股票以买入成本计算最高不得超过本计划资产净值的10%,且投资于创业板A股上市公司所发行的股票以买入成本计算合计不得超过本计划资产净值的30%。 （3）投资于单只封闭式基金以买入成本计算最高不得超过所管理资产净值的10%； （4）除二级市场可转债外，其他各种评级的债券均不可投资；投资于单只二级市场可转债以买入成本计算最高不得超过管理资产净值的20%； （5）不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票及权证等高风险产品，如果被动持有，须在可交易的前提下2个交易日内调整完毕； （6）不得投资于各类金融产品的次级子产品（如分级基金、资产支持证券等）； （7）不得投资于新债申购； （8）不得投资于股票公开增发、定向增发等一级市场发行的证券品种； （9）不得投资于债券发行人主体评级低于AA（含），债券发行人最近一年亏损的债券； （10）本计划期限在约定期限届满前15个交易日起，管理人有权禁止本计划进行证券买入的交易； （11）若因市值波动或其他原因导致本计划的投资连续五个交易日不符合上述规定，管理人有权在下一交易日开始进行调仓操作，以使本计划的投资满足计划文件的规定，遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延； （12）若本计划持有的证券已被交易所出具退市风险警示，或符合潜在暂停上市、退市条件，管理人有权在五个交易日内对相关股票进行强行平仓； （13）不得投资于非金融机构次级债、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债等流动性较差的债券产品； （14）不得投资于管理人和托管人关联公司的股票 （15）不得投资存在内幕交易、操纵市场的情形； （16）不得投资于融资融券、股指期货、商品期货、权证、正回购交易及上市公司增发业务； （17）不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产； （18）相关法律法规和产品文件约定禁止从事的投资。 2、投资禁止 为维护本计划委托人的合法权益，本计划委托