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全国大学生统计建模大赛论文 中国商业银行效率统计模型研究 参赛单位：湖南大学 学院名称：统计学院 参赛队员：安普帅、唐李伟、赵谦 指导老师：周四军教授 提交日期：2009.9.30  摘 要 效率是商业银行核心竞争力的重要内容，自我国2001年12月11日正式加入世界贸易组织后，我国的金融市场的开放对我国商业银行的效率必定带来一定的影响。因此如何提高我国商业银行的效率逐渐成为人民关注的焦点。本文根据我国四大国有商业银行和12家股份制商业银行2005～2007年的历史数据，以建立的指标体系为基础，采用一般的加权分析方法测度上面的目标商业银行的效率；同时，以银行的净利润作为银行的产出，职工人数、营业费用和所有者权益作为银行的投入，采用数据包络分析方法（DEA），并运用LINGO和SPSS统计分析软件对DEA模型进行了求解和检验，计算出目标商业银行每年的技术效率值以及它们的平均值。然后对两种模型计算出的平均效率值进行了比较分析，得到如下结论：四大国有商业银行的整体效率低于新兴的股份制商业银行，而在技术效率方面（除中国农业银行外）普遍高于股份制商业银行的结论。鉴于以上的分析结论，本论文给出了国有商业银行和股份制商业银行效率提高的一些具体的建议。 关键词：商业银行；技术效率；AHP方法；DEA方法；LINGO 目 录 一、绪言 1 二、指标的选取和数据的说明 2 三、模型的提出、求解和检验 5 四、两种模型计算的效率比较 14 五、商业银行效率提高的建议 15 六、模型存在的不足及改进方向 16 参考文献 18 附 录 19 一、绪言 1.问题的提出 从2006年底起，中国金融系统已对国外全方位开放，中国商业银行必须提升自身效率，以应对外资银行全面进入带来的挑战和冲击。 2001年11月10～11日，在卡塔尔首都多哈举行的第四届世界贸易组织部长级会议完成了中国加入WTO的相关法律程序。2001年12月11日，中国成为WTO的正式成员。根据WTO的有关协议，中国将对外资银行逐步开放国内市场。金融业被认为是中国加入WTO后受冲击最大的行业之一。与西方发达国家的商业银行相比，中国商业银行无论是资产质量、盈利水平、资本充足率等经营指标方面。还是在业务产品创新、信息化等技术因素方面，抑或是在经营理念、组织架构、业务流程、治理结构、人力资源等管理因素方面。都处于相对落后的地位，集中体现在商业银行效率较低。加入WTO后中国银行业原来可以依托的防火墙已不复存在，从2006年底起，外资银行已开始全方位的进入中国金融领域，给中国商业银行发展带来前所未有的挑战和压力。中国商业银行必须提升效率，以应对外资银行的挑战和竞争。 商业银行效率的概念可以从宏观和微观两个角度加以界定。从宏观角度看，商业银行效率是指商业银行对国民经济增长的贡献率，也就是整个商业银行要素的投入与国民经济的增量和增长质量进行对比。从微观角度看，商业银行效率是指各商业银行能完成的金融资源配置达到最优，也就是商业银行投入与产出或成本与收益的对比。银行效率是指银行业务活动中的投入与产出或者成本与收益之间的对比关系，是银行对其资源的有效配置，是其竞争力的体现。提高银行效率，既是商业银行的核心任务，也是其可持续发展的前提条件。从本质上讲，银行效率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。本论文主要研究商业银行这类重要金融机构的微观效率。商业银行就其内涵而言，主要体现在以下几个方面： （1）商业银行效率并不是简单的成本与收益的一个对比关系，而是从投入产出角度衡量的一个综合的效率概念，其投入和产出并不仅仅局限于货币化的投入和产出。 （2）商业银行效率是关于商业银行资源配置情况和各项资源利用的有效程度的衡量。商业银行效率可以是从整体衡量的效率，也可以从某一功能单元或某一局部衡量的效率。 （3）商业银行效率的测算与比较是建立在同一背景、同一基础上，其效率值只是一个相对值，是在所选的决策单元内进行的测算与比较，没有绝对的高效率与低效率。 2.目前国内外的研究现状 目前有关研究银行效率文献有：奚君羊、曾振宇（2003）运用参数估计方法检验了我国商业银行的效率，结果发现我国中行、农行、工行、建行4家国有银行的效率低于新兴商业银行，从制度层面解释了我国商业银行效率低下的原因；张建华（2003）用数据包络分析方法（DEA）的基本模型和改进模型，对1997年～2001年国有、股份制及城市商业银行的效率状况进行了全面分析；刘汉涛（2004）指出我国银行显示出了较大的技术无效率，股份制银行平均效率要高于国有银行，国有银行规模无效程度比较严重，越来越多的股份制银行进入递减规模报酬阶段；陈守东