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极值存在定理
极小点的判定条件
内点为极小值点的判定条件(求,)
一、一般条件
定理1(一阶必要条件)设具有一阶连续偏导数,是的内点,若是的局部极小点,则
定理2(二阶必要条件)设具有二阶连续偏导数,若是的内点且为的局部极小点,则是半正定的。
定理3(二阶充分条件)设具有二阶连续偏导数,为的内点,且,若正定,则为的严格局部极小点。
定理4(二阶充分条件)设具有二阶连续偏导数,且,若存在的邻域使对,都有半正定,则为的局部极小点。
二、凸规划极值判定条件
凸规划问题:非空凸集上的凸函数的极小化问题。
定理5 设为凸集上的凸函数,则
(1)的任一局部极小点为全局极小点;
(2)若可微,且存在,使,则为在上的全局极小点;
(3)若为严格凸函数,且全局极小点存在,则必唯一。
定理6 考虑如下特殊的凸规划问题:正定二次函数
,
则为唯一的全局极小点。
边界点为极小值点的判定条件
考虑一般的非线性规划(NP):
(1)
一、一般条件
定理1(K—T条件)(或一阶必要条件):设是(NP)的局部极小点,在点处可微,且点处的全部起作用约束的梯度线性无关(即是正则点),使下述条件成立
(*)
二、凸规划极值判定条件
考虑凸规划问题:
s.t. (2)
其中,是可微凸函数,是可微凹函数,是线性函数。
定理2(凸规划的极值):若是凸规划(2)的K—T点,则为全局极小点。
注:线性函数既可视为凸函数,又可视为凹函数。
三、等式约束极值判定条件
(3)
定理3:(一阶必要条件)假设
(1)为等式约束(3)的局部极小点;
(2)在的某邻域内连续可微;
(3)线性无关。
则存在使得
(**)
定理4(二阶充分条件)假设
(1)是二阶连续可微函数;
(2)存在与使得式(**)成立;
(3)关于的海色矩阵在切子空间
上正定。
则点是问题(3)的严格局部极小点。
四、线性约束的(NP)问题极值判定条件
考虑如下线性约束的(NP)问题
(4)
定理5:在约束问题(4)中,假设
i)是容许点;
ii),使得,;
iii)和的行向量线性无关(即起作用约束的梯度线性无关);
iv)是如下线性规划的最优解:
s.t. (***)
其中,。
则点为K—T点的充要条件是。
五、几何最优性条件
考虑不等式约束问题
(5)
定理6(几何最优性条件):设是问题(2)的一个局部极小点,目标函数在处可微,且
1°()在处可微;
2°()在处连续。
则在处不存在容许下降方向,即不存在方向满足
(****)
六、线性规划问题的极值条件
最优性检验
判别数:用非基变量表示的目标函数式中,各非基变量的负系数,即称为各非基变量的判别数。
1o最优解判别定理:若在极小化问题中,对于某个基本容许解,
所有判别数,且人工变量为0,则该基本容许解是最优解。
2o无穷多最优解判别定理:若在极小化问题中,对于某个基本容许解,所有判别数,又存在某个非基变量的判别数为0,且人工变量为0,则该线性规划问题有无穷多最优解。
3o无容许解判别定理:若在极小化问题中,对于某个基本容许解,所有判别数,但人工变量不为0,则该线性规划问题无容许解。
4o无有限最优解判别定理:若在极小化问题中,对于某个基本容许解,有一个非基变量的判别数,但列中没有正元素,且人工变量为0,则该线性规划问题无有限最优解。
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