计量经济学期末复习[精选].ppt

* * 第5章 异方差 * 第6章 自相关 * 第6章 自相关 a. 正自相关序列 b. 正自相关序列散点图 e. 非自相关序列 f 非自相关序列散点图 （1）图示法：依据残差序列图作出判断。 * 第6章 自相关 * 第6章 自相关 * 第6章 自相关 * * * * 第8章 模型中的特殊解释变量 * 第8章 模型中的特殊解释变量 8.3 滞后变量（一般性了解） （2）自回归模型（柯依克变换不讲） Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Yt-1 + …+ ?m Yt-m+ ut 如果yt，xjt是平稳的，随滞后期的增大yt，xjt相互独立，具有非零的4截距，不存在完全多重共线性，可采用OLS法估计参数，估计量是有偏的，但具有一致性。自回归模型容易引起多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。 * 8.4 虚拟变量（重点掌握） 注意： (1) 当定性变量含有m个类别时，模型不能引入m个虚拟变量。 2. 用虚拟变量测量截距变动 设有模型，yt = ?0 + ?1 xt + ?2D + ut , 3. 测量斜率变动 Yi = ?0 + ?1 Xi + ?2 Di + ?3 (Xi Di) + ui 4. 分段线性回归（不讲） 8.5 时间变量（不讲） 第8章 模型中的特殊解释变量 * 11.1 模型总显著性的F检验（已讲过） 11.2 模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过） 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 11.4 似然比（LR）检验 11.5沃尔德（Wald）检验 11.6 拉格朗日乘子（LM）检验（不讲） 11.7 邹（Chow）突变点检验（不讲） 11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） 第11章 模型的诊断与检验 * 第11章 模型的诊断与检验 * 第11章 模型的诊断与检验 * 第11章 模型的诊断与检验 * 第12章 时间序列模型 12.1 时间序列定义 12.2 时间序列模型的分类 12.3 Wold分解定理 12.4 自相关函数（不讲） 12.5 偏自相关函数（不讲） 12.6 时间序列模型的建立与预测 12.8 回归与ARMA组合模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 表1 ARMA过程的自相关函数和偏自相关函数 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 第12章 时间序列模型 * 本科《计量经济学》课程期末复习 1. 闭卷考试。(2011年1月10日) 2. 熟知EViews输出结果和所要求掌握的内容要点，不考计算机操作。 3. 重点考试内容已经发给同学们了(复习大纲) 4. 数学推导会考一些, 所以同学们在复习第二和第三章的时候一定要花一些时间。 5. 考试的重点仍然突出实用案例 * * * * * * * * * * 对于概念题，一定要细心，要学会排除法和对基本概念的准确把握。 对于可能出现的论证题，要记住关键步骤，对于推导，可以不采用矩阵方式，而是用简单的代数形式。 如果对题目把握不准，可以加以文字说明。 对于简单和论述题，需要认真的读题和仔细的答题，对每一个步 * * 考试要求： 严格执行考场纪律；一经发现，做零分处理，并且不保留平时成绩。 考试中，请务必将学号和任何教师的名字写清楚。否则如果发现因此而丢失试卷，将有可能做零分处理。 考试中，鼓励同学们认真答卷，保持卷面干净，以减少不必要的分数损失。 在遇到较难的试题中，不建议空白，请将基础知识点写出，以争取得到部分基础分数 * 祝同学们考试顺利！寒假快乐。 以下是知识点梳理！ * * 第2章 一元线性回归模型 * 第2章 一元线性回归模型 * 第2章 一元线性回归模型 * -t? (T-2) 0 t? (T-2) 第2章 一元线性回归模型 * * 第3章 多元线性回归模型 * 第3章 多元线性回归模型 * 第3章 多元线性回归模型 * 第3章 多元线性回归模型