历年解析2005513161125会议报告简评..doc

掌握NE5000E/80E/40E产品的体系结构 掌握NE5000E/80E/40E的单板构成 掌握NE5000E/80E/40E换板操作 了解NE5000E/80E/40E升级操作 会议报告简评 一．会议主题演讲 世界级经济计量大师 Halbert White报告题目为自然实验效应(natural experiments)的估计。自然实验，特别是由于发生在特定时点的干扰(intervention)或结构性变化(structural change)而引起的自然实验，比如说政府政策干预、公司合并、卡特尔的建立或解体等，都是学术界和产业界感兴趣的范畴。 应用研究者最为熟悉的自然实验效应估计方法是哑变量方法，该方法通过定义一个哑变量把观测值分为实验前后两类，并用哑变量对应的系数来衡量实验效应。White发现哑变量方法的假设条件极为苛刻，在应用中具有较大的局限性。White试图采用其他更为灵活的方法来估计自然实验效应，他提议的方法和Hahn (1998)及Hirano, Imbens, and Ridder (2004) (HIR)等的处理效应（treatment effects）估计量非常相似。但是处理效应的结果不能直接用在自然实验效应的估计上，因为在处理效应的研究中，自变量由截面观测单元（如个人）组成，可以在应用处理前测量，所以不会受处理的影响；而自然实验效应是在时间序列的一个特定时点发生的，对自变量的观测极有可能在处理发生后才进行，这时采用处理效应的估计量就会有偏差。White创建了一个分析框架来处理这种偏差。他还发现和哑变量方法相比，Hahn 和 HIR 的估计量虽然更具普遍性，但是这些方法计算非常复杂，而且在时间序列应用时其性质是未知的。White提议的方法则拥有Hahn 和 HIR 的估计量的很多优点，并且计算简单，而其渐进性质不管在截面或时间序列应用时都是显而易见的。 世界级经济计量大师Peter Robinson在时间序列和经济计量领域作出了杰出的贡献，最近他致力于研究经济计量领域中极为艰巨的分段协整(fractional cointegration)问题。经济或金融变量之间的协整关系已经是众所周知。往往地，这些变量被假设为具有单位根（如I(1)）的非平稳序列，而协整随机项则是一个平稳序列（I(0)），否则会出现伪回归(spurious regression)现象。 分段协整理论把变量之间的关系放在更为广泛的范围内进行讨论，认为I(1)不过是非平稳序列的一种特殊形式，而I(0)不过是平稳序列的一种特殊形式。尤其地，我们可以定义任一时间序列为一个I(d)序列，d0。当d1/2时，平稳可逆；当d时，是非平稳序列。具体运用中，上述的经济或金融变量则被假设为一个序列，而协整随机项是序列。可以大于或等于1/2，也就是说，协整随机项可以是非平稳序列，但是协整模型要求。在和未知或已知的情况下，我们都可以采用各种计量方法对模型进行估计；而时间序列的平稳或非平稳、和之间的差距都直接影响模型的统计特征和统计推断。 二．报告会场之一：经济计量理论 第一个报告会场的主题为经济计量理论，演讲者分别为中央研究院经济研究所管中閔教授，韩国大学经济系Yoon-Jae Whang教授，和南安普顿大学陆懋祖教授。 近年来稳健检验成为经济计量的一个新热点。传统的检验一般需要估计模型残差的渐进协方差矩阵（asymptotic covariance matrix），但在小样本下检验有时缺乏稳健性。管中閔教授拓展Kiefer, Vogelsang and Bunzel(2000)的KVB方法，建立了无须估计渐进协方差矩阵的稳健性M检验。 经验似然方法(empirical likelihood，EL)则是最近以来风靡一时的统计和经济计量方法，在最近两年的美国Econometric Society大会上都同时有好几个分会场讨论经验似然方法。Whang把平滑经验似然方法（smoothed EL）应用于分位数回归（Quantile Regression）模型中，不但对参数进行了一致估计，而且建立了小样本下更为精确的置信区域。 模型选择一直都是统计和经济计量领域感兴趣的课题。陆懋祖教授采用间接推断方法(indirect inference)对非线性模型进行选择，此方法适用于广泛范围的非线性模型。 三．报告会场之二：计量经济学在中国的应用 第二个报告会场的主题为计量经济学在中国的应用，主要演讲者分别为中国社会科学院数量经济与技术经济研究所汪同三教授和蔡跃洲博士，吉林大学商学院数量经济研究中心主任赵振全教授和苏治、丁志国博士，和北京大学光华管理学院黄涛教授。中国的经济计量学发展很快，经济计量作为实证性分析的有效手段，其应用已经非常普遍。而经济计量在中国经济和管理界的