实验九_____时间序列的平稳性检验与分析模型..doc

实验九 时间序列的平稳性检验与分析模型 实验目的：掌握时间序列的平稳性检验方法与分析模型的建立方法。 实验要求：应用教材P305第7题进行实验。 实验原理：平稳性的图示法判断、单位根检验、差分平稳随机过程、AR模型、MA模型与ARMA模型。 预备知识：最小二乘法、单位根检验、自相关函数、单整性概念、AR模型、MA模型与ARMA模型的原理。 实验内容： 教材例2.6.2曾给出了1978-2006年中国居民消费价格指数CPI（1990=100）。 作出时间序列CPI样本相关图，并通过图形判断该时间序列的平稳性。 对CPI序列进行单位根检验，以进一步明确它的平稳性。 检验CPI的单整性。 尝试建立CPI的ARIMA模型。 （相关的数据如下表9-1） 表9-1 中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元 年份 GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 1978 3605.6 1759.1 46.21 519.28 7802.5 6678.8 3806.7 1979 4092.6 2011.5 47.07 537.82 8694.2 7551.6 4273.2 1980 4592.9 2331.2 50.62 571.70 9073.7 7944.2 4605.5 1981 5008.8 2627.9 51.90 629.89 9651.8 8438.0 5063.9 1982 5590.0 2902.9 52.95 700.02 10557.3 9235.2 5482.4 1983 6216.2 3231.1 54.00 775.59 11510.8 10074.6 5983.2 1984 7362.7 3742.0 55.47 947.35 13272.8 11565.0 6745.7 1985 9076.7 4687.4 60.65 2040.79 14966.8 11601.7 7729.2 1986 10508.5 5302.1 64.57 2090.37 16273.7 13036.5 8210.9 1987 12277.4 6126.1 69.30 2140.36 17716.3 14627.7 8840.0 1988 15388.6 7868.1 82.30 2390.47 18698.7 15794.0 9560.5 1989 17311.3 8812.6 97.00 2727.40 17847.4 15035.5 9085.5 1990 19347.8 9450.9 100.00 2821.86 19347.8 16525.9 9450.9 1991 22577.4 10730.6 103.42 2990.17 21830.9 18939.6 10375.8 1992 27565.2 13000.1 110.03 3296.91 25053.0 22056.5 11815.3 1993 36938.1 16412.1 126.20 4255.30 29269.1 25897.3 13004.7 1994 50217.4 21844.2 156.65 5126.88 32056.2 28783.4 13944.2 1995 63216.9 28369.7 183.41 6038.04 34467.5 31175.4 15467.9 1996 74163.6 33955.9 198.66 6909.82 37331.9 33853.7 17092.5 1997 81658.5 36921.5 204.21 8234.04 39988.5 35956.2 18080.6 1998 86531.6 39229.3 202.59 9262.80 42713.1 38140.9 19364.1 1999 91125.0 41920.4 199.72 10682.58 45625.8 40277.0 20989.3 2000 98749.0 45854.6 200.55 12581.51 49238.0 42964.6 22863.9 2001 108972.4 49213.2 201.94 15301.38 53962.5 46385.4 24370.1 2002 120350.3 52571.3 200.32 17636.45 60078.0 51274.0 26243.2 2003 136398.8 56834.4 202.73 20017.31 67282.2 57408.1 28035.0 2004 160280.4 63833.5 210.63 24165.68 76096.3 64623.1 30306.2 2005 188692.1