(数学建模-开放式基金投资问题1.docVIP

B.开放式基的金投资问题 摘要 本文针对某开放式基金现有总额一定的问题，就四种不同的情况，建立了四个投资的线性或非线性规划模型，并对非线性问题进行了成功的线性化处理，通过运用lingo软件并利用穷举法得出结果，求的最大的利润和相应的投资方案。 在问题中，我们建立了标准的线性规划模型，应用ingo软件得项目的投资次数分别为、、、、、2、、次最大利润为万元项目的投资次数分别为次为0万元的投资次数分别为项目(即同时投资几份)，根据专家经验，对每个项目投资总额不能太高，且有个上限。这些项目所需要的投资额己经知道，在一般情况下，投资一年后各项目所得利润也可估计出来，见表1： 表1 投资项目所需资金及预计一年后所得利润 单位：万元 项目编号 每份投资额 6700 6600 4850 5500 5800 4200 4600 4500 预计利润 1139 1056 727.5 1265 1160 714 1840 1575 上限 41000 33000 34000 29000 35000 26000 27000 25000 请帮助该公司解决以下问题： l、就表1提供的数据，试问应该选取哪些项目进行投资，使得第一年所得利润最大？ 2、在具体对这些项目投资时，实际还会出现项目之间相互影响等情况。公司在咨询了有关专家后，得到如下可靠信息： l）如果同时对第1个和第3个项目投资；它们的预计利润分别为1005万元和1018．5万元； 2）如果同时对第 4、5个项目投资，它们的预计利润分别为 1045万元和 1276万元； 3）如果同时对第2、6、7、8个项目投资，它们的预计利润分别为1353万元、840万元、1610万元、1350万元； 将上面的（1），（2），（3）三条信息综合一下，因此，他们投资次数与利润关系归纳如下表2： 表2.项目投资时，实际出现的项目之间利润的相互影响 4）如果考虑投资风险，则应该如何投资使得收益尽可能大；而风险尽可能的小。投资项目总风险可用所投资项目中最大的一个风险来衡量。专家预测出的投资项目风险损失率为 ，数据见表3。 表3 投资项目的风险损失率 项目编号 风险损失率 (%) 30 14.5 22 30 33 5.5 39 33 由于专家的经验具有较高的可信度，公司决策层需要知道以下问题的结果： （l）如果将专家的前3条信息考虑进来，该基金该如何进行投资呢？ （2）如果将专家的4条信息都考虑进来，该基金又应该如何决策？ （3）开放式基金一般要保留适量的现金，降低客户无法兑付现金的风险。 在这种情况下，将专家的4条信息都考虑进来。那么基金该如何决策，使得尽可能地降低风险，而一年后所得利润尽可能多？ 问题分析 对于问题一，为使的第一年的利润最大，建立线性规划模型，考虑到每个投资项目存在投资额上限以及资金总额的限制，运用线性规划求的第一年利润最大值。然后考虑，具体项目投资时存在利润上的相互影响，在问题一的条件上，运用非线性规划，用穷举法，在Lingo软件上求出问题二的条件约束下的最优化方案。在添加投资风险因素后，同时考虑问题二的条件，建立双目标规划模型，求解双目标，即利润最大，投资风险最小。为了简化问题，把双目标化为单目标，即固定投资风险，进行但目标求解。最后一个问题，要保留适量现金，降低客户无法兑现现金的风险，考虑所有因素时，具体保留现金多少，是个难以确定的问题，其实这个问题就是在投资最少的条件下，风险率最小，利润最大。 模型假设 （1）不考虑投资所需的投资费，交易费； （2）假设投资项目利润，投资风险率不受外界因素影响； （3）虽然要求投资风险最小，但不考虑对单目标进行投资； （4）在投资过程中，不考虑政策，政府条件对投资的影响； （5）在利润相同的情况下，投资人对于每个项目的投资偏好是一样； （6）不考虑保留资金以存款的形式获得的利润 符号说明 （i=1...8） 所投资的8个项目第i个投资项目； (i=1…8) 第i个投资项目的投资份数； (i=1…8) 当考虑投资的相互影响时第i个投资项目的所获利润； (i=1….8) 第i个投资项目的投资风险； 投资项目的风险度； （i=1…8）第i个投资项目的每份投资成本； (i=1…8) 第i个投资项目的所获利润； 投资保留系数； 投资所获总的利润 模型的建立与求解 模型一： 就投资的8个项目，要取得第一年利润最大，即求目标函数Y=的最大，建立模型如下： 约束条件： 略 模型结果： 通过lingo解出该线性规划模型的结果，如下表（表4） 表4 第一