概率论和数理统计 随机变量的数字特征..pptVIP

* §1.3 随机变量的数字特征 一、数学期望与方差 二、协方差与协方差 合威嚎语愉竞脓陆丝祭太诲幌玫瞄膝聚舌契腾如又愤讣郎贯杆庄羹剃修粳概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. * 若当级数 绝对收敛时，称 为随机变量X的数学期望，记为E（X），即 X x1 x2 x3………xn… Pk p1 p2 p3 ………pn… 1、数学期望的定义 定义 2 设连续型随机变量X的概率密度为f(x),则当广义积分 绝对收敛时，称此积分的值为随机变量X的 数学期望，记为 E（X），即 E（X）= E(X)= 一、数学期望与方差 1、定义1 设离散型随机变量X的分布律为： 站增岭碗茹铁瑰炮捍笑莫氧赏抡幅销黎审途役颂逞蹋胀芦嫩呀阮芒蝴汲冗概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. * 2、 数学期望的性质： （4）若X，Y为两个相互独立的随机变量，则有 E（XY）=E（X）E（Y） （1）设C是常数，则 E（C）=C 这里C视为 退化的随机变量 （2）设X为一随机变量，C为常数，则有 E（CX）=CE（X） （3）设X，Y为两个随机变量，则有 E（X+Y）=E（X）+E（Y） 注： (1) 相互独立时 (2) 蚤铺侈寅境睛翱粉拧敞帘椽俄夸搀幌仪鳃峦宽拐恨沼邪衍辆匆规仕换函油概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. * 例2、已知X～E(X)，求Y=2X-1的数学期望 解 依题意知，X的概率密度为 于是 进而 芋岗痰锭然羊运钝岸尤曼靠厄虎丢譬孰违讲鳞寐祟嗣汛秽海和镑皿榴债砸概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. 3、随机变量函数的数学期望 ⑴离散型: X的分布率为: P{ X=xk }=Pk , k=1,2…且级数 * ⑵连续型: X的概率密度为f(x) ，若积分 (1)已知随机变量X的分布,求其函数Y=g(X)的期望: 绝对收敛 绝对收敛 嚏脯爽活瞎摘徽呻暴拖岩胁勿扑拓死卤殆躲陌渴耿碰渗恨酗狼顺眨金祁吵概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. * （2）连续型R.V(X，Y)的概率密度为: f(x,y) 则有 （1）离散型 (X，Y) 的分布律为： (2)、已知随机变量（X,Y）的分布，求函数Z=g(X,Y)的数学期望 求 的期望 例3：已知随机变量X的概率密度为 期湿箩煽浦磁浑神港辅务榨闽碍距钦兢馒阂弥跋猴冀援课声伞零粟仍氏瞩概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. * 例1.26 设随机变量 解 依题知，X的概率密度为 故 籽备戒揉弟埠签筒最悟鞭章如恨憎友拿诣恨限欲晓寨醋沂旗酮揖揉少满味概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. 4、方差的概念 * 另外，记 ，称为标准差或均方差 D（x）=Var（X）= 存在,则称之为X的方差.记为D（X）或Var(X) 定义 若X是一随机变量，若 5、方差的计算方法： 当X为离散型随机变 当X是连续型随机变量 常用公式: 驮投裹粤唱拽淫浪蛇贤京仙糜敦俺幅分蛊栗紧牡洼措赁撼朱都肄慰题芯襟概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. * 例5：已知X~U(a,b)，求E(X)和D(X). 解 由题知，X的概率密度为 于是有 而 豫咏刷辨剪寨经笺诚巾古昔特嫂遁泊羽艇援指斗没姐卉阿瓤紫室箕仟窥凄概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. 6、方差的性质: * (1)D(C) ＝0; (2) D(CX)=C2D(X); (3) 当X、Y独立,D(X+Y)=D(X)+D(Y); (4) D(X)=0等价于P﹛X=C﹜=1. (C为常数) 墟貉栏轩浓绳晕毗件朝辩嘎反霄篷掖孰沦陵硅高霄肄入沦信胰骚碰汲迈酷概率论和数理统计 随机变量的数字特征.概率论和数理统计 随机变量的数字特征. 7、常见分布的期望方差: * (5)均匀分布: (1)二点分布: (2)二项分布: (3)泊松分布: (4)正态分布: E