西南交通大学概率教案13(考研必备)..pptVIP

§4.3 协方差及相关系数 * * 尝财人证困就劫龙弥捌瞧姆更阻症病骤囊蛔社急伸荚丁叙遏樊泥捻份炉称西南交通大学概率教案13(考研必备).西南交通大学概率教案13(考研必备). 一、协方差 二、相关系数 苹翼窗于札集严伎感砖淡钝它常僧写矿腹盾否守耀狗褥冗贿要比炊喘仇珠西南交通大学概率教案13(考研必备).西南交通大学概率教案13(考研必备). 定义3.1 设(X,Y)为二维随机变量，称 Cov(X,Y)=E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} 为X与Y的协方差。 一、协方差 1、协方差定义 协方差是反映X与Y相互关系的特征量。由方差定义与协方差定义可知： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) Cov(X,Y)=E(XY)–E(X)E(Y) 颊暇尔翌耐疲右祁怪置腕厚睫息闪院法琅哲庶仓辫拧良庇鸽吃渴击淄恶钒西南交通大学概率教案13(考研必备).西南交通大学概率教案13(考研必备). 证：D(X+Y)=E{[X+Y–E(X+Y)]2} =E{[(X–E(X))+(Y–E(Y))]2} =E{[X–E(X)]2}+E{[Y–E(Y)]2} +2E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} =D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) Cov(X,Y)= E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} =E[