(风险理论考试题.docVIP

1.为什么要金融风险进行监管？监管的目标和原则是什么？ (1) 金融风险监管可以维持金融业健康运行的秩序，最大限度地减少银行业的风险，保障存款人和投资者的利益，促进银行业和经济的健康发展确保公平而有效地发放贷款的需要，由此避免资金的乱拨乱划，防止欺诈活动或者不恰当的风险转嫁金融监管还可以在一定程度上避免贷款发放过度集中于某一行业银行倒闭不仅需要付出巨大代价，而且会波及国民经济的其它领域。金融监管可以确保金融服务达到一定水平从而提高社会福利中央银行通过货币储备和资产分配来向国民经济的其他领域传递货币政策。金融监管可以保证实现银行在执行货币政策时的传导机制金融监管可以提供交易帐户，向金融市场传递违约风险信息。风险大致有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性；而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。而风险表现为损失的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，金融风险属于此类。风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑风险存在的客观性：地震、台风、洪水、瘟疫、意外事故等，都不以人的意志为转移，它们是独立于人的意识之外的客观存在风险存在的普遍性：自从人类出现后，就面临着各种各样的风险，如自然灾害、疾病、伤害、战争等。发生的偶然性（不确定性）：虽然风险是客观存在的，但就某一具体风险而言，它的发生是偶然的，是一种随机现象。风险的可变性：风险在一定条件下是可以转化的。市场风险和信用风险是银行面临的两大风险。这两类风险在加总过程中既存在复合效应，又存在分散效应，且与市场流动性相关。市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。 5.简述巴塞尔协议对操作风险的定义及金融风险业务的划分？ 定义：巴塞尔协议委员会认为，操作风险是银行面对的一项重要风险，银行应为抵御操作风险造成的损失安排资本。在巴塞尔II的框架下，操作风险的定义是，由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。为此，委员会制定了新资本监管方法。同处理信用风险的方法一样，委员会参考发展迅速的银行内部评估技术，力求为银行进一步开发这类技术提供积极性，而且从广义上讲，促进银行不断提高操作风险的管理水平流动风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 流动风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。 1、增加流动负债，用于对外投资或购置长期资产 ?? 有些企业为筹集对外投资或购置长期资产所需的资金，处于发挥财务杠杆效应的考虑，采用银行短期贷款等方式大量增加流动负债。虽然可以在一定程度上满足企业对外投资或购置固定资产等长期资产的资金需求，但造成企业流动负债大幅度增加，偿债能力明显下降，极易引发流动性风险。 ?2、增加流动负债，弥补营运资金不足 ?? 企业在日常生产经营过程中经常会遇到营运资金不足的问题，为弥补营运资金缺口，某些企业采用了申请银行短期借款等方式，增加企业的流动负债，用借入的资金弥补企业的营运资金。由于流动负债的增加降低了企业的短期偿债能力，从而引发企业的流动性风险。 (1) 调查前的准备工作；(2) 现场调查；(3) 调查报告。 优点：简单、实用、经济；通过获得第一手资料确保资料和信息的可靠性；能加深风险管理人员与基层人员之间的相互沟 通、了解和联系；容易发现潜在风险，有助于将风险控制在萌芽阶段。 缺点：需花费大量的人力和物力；调查者较难准确把握调查的重点和难点；没有固定的方法可寻，对调查者来说是很大的挑战。 2.流程图法 步骤：(1)分析业务活动之间的逻辑关系；(2)绘制流程图；(3)对流程图做出解释；(4)风险辨识。 优点：可将一个复杂问题分解成若干个较为简单明了、易于识别和分析的单元。 缺点：需耗费大量的人力、物力和时间；对于绘图人员在对业务活动的认识和抽象、概括、提炼主要流程的能力要求较高；很难把握或顾及所有细节，任何疏漏和错误都可能导致风险辨识过程的不准确、不全面。 3.头脑风暴法 步骤：先召集有关人员构成一个小组，然后以会议的方式展开讨论。 优点：较容易获得结果，而且节省时间。 缺点：可能会阻碍一些创造性的思考，导致“生产力损失” 4.组织结构图示法 步骤：对经济主体组织结构的整体及其各个组成部分进行识别与分析；绘制经济主体的组织结构图；对组织结构图进行解释与剖析;通过组织结构图识别金融风险。 优点：简捷、明了。 缺点：要求绘制组织结构图的人员必须对研究对象 的运转机制、活动