4.5 选性样本模型.pptVIP

4、演示例题—农村居民消费模型 根据对农民消费行为的分析，发现农民的消费水平（Y）既取决于来自于农业生产经营的持久收入（X1），也受到来自于从事非农生产的瞬时收入（X2）的影响。现有某地区50户农户的人均消费、人均持久收入和人均瞬时收入的样本观测值，试图建立该地区农民消费模型。 样本观测值 选择截断数据ML估计 将样本视为不受限制的随机抽取 将样本视为人均消费大于1500元的范围内随机抽取 将样本视为在人均消费大于1500元、小于6000元的范围内随机抽取 比较3种假设下的对数似然函数值可见，随着截断区间的缩小，抽取同一个样本的概率增大，致使对数似然函数值增大。 三、“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计 说明 如果对截断被解释变量数据计量经济学模型采用最大似然估计，必须首先求得“截断分布”，为此，必须存在明确的“截断点”。 在实际的截断数据模型中，这个条件经常不能被满足，诸如利用上市公司为样本研究全部企业的行为，就不存在明确的被解释变量的“截断点”。 关于这类模型的估计，Heckman于1979年提出了两步修正法。 下面以一个实例说明两步修正法的原理和步骤。 1、Heckman两步修正模型 Sample Selection Bias as a Specification Error, Econometrica 47(1), 1979, P153-161 模型 为了研究企业经理报酬W与影响因素X之间的关系，在上市公司中随机抽取n1个企业为样本，建立如下的模型： 修正原理 2、Heckman两步估计步骤 具体步骤如下： 第一步：利用从全部企业（包括上市和未上市）中随机抽取的样本，估计上市倾向模型 ；并利用估计结果计算逆米尔斯比的值。 第二步，利用选择性样本观测值和计算得到的逆米尔斯比的值，将(ρσ1)作为一个待估计参数，估计经理报酬模型，得到β1的估计。 注意，在抽取样本时间必须保证所有选择性样本包含于全部样本之中。 4、演示例题 将3个5800视为归并数据 选择归并估计 估计结果 比较不受限制和归并假设下的对数似然函数值可见，将样本中3个5800元的观测值视为≥5800元的归并时，抽取该观测值的概率显著增大，致使模型估计的对数似然函数值显著增大。 5、归并被解释变量模型最大似然估计的条件 构造归并数据似然函数时是以一个基本假设为条件的，即假设归并数据中不可观测的部分和可观测的部分具有相同的分布，例如都服从正态分布。 如果这一条件得不到满足，就不能得到似然函数，最大似然估计将遇到困难。 这时，Heckman两步估计是一种合适的估计方法。 五、选择性样本的经验判断和检验 1、经验判断 选择性样本问题是对微观截面个体而言的，所以对于时间序列样本，不考虑选择性样本问题。 如果以截面上的全部个体作为样本，不考虑截断问题。如果按照抽样理论选取截面上的部分个体作为样本，尽管样本观测值处于某一范围之内，也不考虑截断问题。如果按照特定的规则选取截面上的部分个体作为样本，必须考虑截断问题。 对于截面数据样本，是否考虑归并问题，一般根据样本观测值的经济背景决定。 2、选择性样本模型的检验 分布设定检验（Misspecification of Prob[y*0]） 选择性样本模型的一个重要的特殊的检验 。 即检验不能观察到实际样本观测值的样本点是否与能观察的样本点同分布。 在构造截断问题模型的似然函数时，假定被截断的样本点与能观察的样本点具有相同的分布； 在构造归并问题模型的似然函数时，也假定被不可观察的样本点与能观察的样本点具有相同的分布。 单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为： 如果能够得到yi的概率密度函数，那么就可以方便地采用最大似然法估计模型，这就是研究这类问题的思路。 由于该模型是由Tobin于1958年最早提出的，所以也称为Tobin模型。 况汀绷窑溺值从撇滴腕痢伍隘工贪溯亩芳那膘卷暂储镊退睡肿滥蝶最达剂4.5 选性样本模型4.5 选性样本模型 2、“归并”变量的正态分布 由于原始被解释变量y*服从正态分布，有 步唆焦隋六能倡漱士还靡所许涤涟艘谜琼稼莆矽挞查唬件鸽纽矣社惨串己4.5 选性样本模型4.5 选性样本模型 3、归并被解释变量数据模型的最大似然估计 该似然函数由两部分组成，一部分对应于没有限制的观测值，是经典回归部分；一部分对应于受到限制的观测值。 这是一个非标准的似然函数，它实际上是离散分布与连续分布的混合。 如何理解后一部分？ 为什么要求和？ 过涤硼摔挽迷羞鹰奴故嘱兹衰分钮拒墒围社锰急辨凭帖尧住则祭扳严诗勉4.5 选性样本模型4.5 选性样本模型 如果样本观测值不是以0为界，而是以某一个数值a为界，则有 估计原理与方法相同。 硫阅禹狸辱搓腋幽降艘裁惕瓷铲浴写