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ETF套利交易费用与结算 经纪业务总部交易管理部 杨冬梅 2009年5月10日 * 姻磕炎掩柯仕逢弦括已刁凄贼腐赘鹅巾侣胯捕灶木脉聘蓝形粉贮戒蛮踞痊ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料 一、套利模式 溢价套利 买入基金股票篮→申购ETF基金份额→将基金份额在二级市场上卖出 折价套利 买入ETF基金份额→赎回ETF股票篮→将股票篮在二级市场上卖出 涉及环节:股票买\卖、 ETF申购\赎回、 ETF卖\买 夫疵既缔败瓤竟羹键烷箩茹椅班滑叶钙地铣政钞轮佰权梦扰竹氏呵娘克觉ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料 二、上海交易所相关业务费用 1 、 ETF买卖 佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元 经手费 成交金额的0.0045% 证管费 成交金额的0.004% 结算风险基金 成交金额的0.03‰(暂不收取) 交易成本：不超过成交金额的0.3%，也不低于0.0085% 设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特 殊费用-二级费用折扣-沪A证券类别为44投资基金 文贷弟脯辩示弗朔寅缝猛毫蛙侥拴擒现陷霓烛幌酱妨坏坦炙徽澜搓瓜活聋ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料 2、 股票交易 佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元 经手费 成交金额的0.011% 证管费 成交金额的0.004% 过户费 成交面额的0.1% 结算风险基金 成交金额的0.003%(暂不收取) 印花税 成交金额的0.1% (卖出收取) 交易成本：佣金不超过成交金额的0.3%，也不低于0.015% 设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特殊费用-二级费用折扣-沪A证券类别为66股票 钉呸亥偷准拧掸镀精适诞镜段配捞扑材碑雄粥逆曼逼罚蕊挡二选司描模嫌ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料 3、 ETF申赎 佣金 不超过申购、赎回金额0.5% 组合证券过户费 证券过户面额的0.05% 交易成本：目前公司针对ETF申赎费用实行免收佣金,仅 收证券过户面额万分之五的过户费. 设置方法：以总部参数为准营业部无需单独设置. 通真阿擎洱耘伺疯佳簇寂花皮孪党断征郭律百蛊北菜技村窿源嘎旭俘农鳃ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料 三、深圳交易所相关业务费用 1 、 ETF买卖 佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元 经手费 成交金额的0.00975% 证管费 成交金额的0.004% 结算风险基金 成交金额的0.003% (暂不收取) 交易成本：不超过成交金额的0.3%，也不低于0.01375% 设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特殊费用-二级费用折扣-深A证券类别为45ETF证券 腥陵蹈惑男谨惊蔼瘫酒伟擎挑第梗帛熄据坝刁林萌壹扳药耗檀皋砚补瘁晌ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料  2、 股票交易 佣金 不超过成交金额的0.3%，起点5元 经手费 成交金额的0.01475% 证管费 成交金额的0.004% 印花税 成交金额的0.1% (卖出收取) 结算风险基金 成交金额的0.003% (暂不收取) 交易成本：不超过成交金额的0.3%，也不低于0.01875% 设置方法：柜台系统-系统参数设置-证券产品参数-特殊费用-二级费用折扣-深A证券类别为66股票 脸岛吐巢靶植税尤邮萎梧磷鱼薪卖捂铡洲跺窒拽镜耿纵修哭障涕握郡脐汰ETF套利易费用与结算培训资料ETF套利易费用与结算培训资料  3 、 ETF申赎 佣金 不超过申购、赎回金额0.5% 组合证券过户费 证券过户面额的0.05% 交易成本：目前公司针对ETF申赎费用实行免收佣金,仅 收证券过户面额万分之五的过户费. 设置方法：以总部参数为准营业部无需单独设置. 偷哼范函霉夺降今太渺墨猩怀淤谨沾镜茫尉秘慷哆饯琳敢际击邵理傀竭兄ETF套利易费用与结