本科经济计学第9章(第4版).ppt

第9章 异方差:如果误差方差不是常数会有什么结果 9.3.5 White检验(White’s General Heteroscedasticity Test) 对模型 Yi=B1+B2X2i+B3X3i+ui White 检验步骤如下： 用普通最小二乘法估计上面回归方程，得到残差ei。 作辅助回归： ei2=A1+A2X2i+A3X3i+A4X2i2+A5X3i2+A6X2iX3i+vi 求辅助回归方程的R2值。因为此R2值与样本容量(n)的乘积服从 分布，自由度等于该方程中解释变量的个数(不包括截距项)。 计算 统计量，进行假设检验。（零假设：不存在异方差） 芝关烟引棒书匆穷灿籽庸在悟踊包即昌歌笛酚督摊垮墅虑褒那糕帝悬浦证本科经济计学第9章(第4版)本科经济计学第9章(第4版) 例9.5 工资回归与怀特的一般异方差检验 继续回到模型(9-3)，怀特异方差检验的回归结果如下： （在Eviews中White检验的操作较为简单，只需要在(9-3)的回归输出结果中用View－Residual Test-White Heteroskedasticity即可。） 扑态硷嗽臼控砰袱根掩挚溯闲裳舜字结区耙邵掏扫臂堵侩污吐掣惜届副旬本科经济计学第9章(第4版)本科经济计学第9章(第4版) White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Variable C EDUC EDUC^2 EDUC*EXPER EXPER EXPER^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 2.269163 11.23102 Coefficient 14.38296 -1.183296 0.168639 0.022239 -1.401130 0.027113 0.021474 0.012011 65.14369 2193993. -2923.447 2.016101 Probability Probability Std. Error 71.34726 9.137968 0.300676 0.104117 1.912126 0.020969 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 0.201591 -0.129492 0.560865 0.213591 -0.732760 1.293039 0.046542 0.046987 Prob. 0.8403 0.8970 0.5753 0.8309 0.4640 0.1966 21.25480 65.53846 11.20247 11.25134 2.269163 0.046542 碟蛹递铁示丢招熙谊县儿苔氏凹陛阜合嗽藏阐毒畜赖兰锡蒋啃掖猴奢缮浴本科经济计学第9章(第4版)本科经济计学第9章(第4版) White检验的一个缺陷是它太一般化了。如果有好几个解释变量的话，则在回归方程中要包括这些变量，变量的平方(或者更高次幂)以及它们的交叉乘积项，这会迅速地降低自由度。 因此，在引入太多变量时，必须谨慎一些。有时，我们可以去掉变量的交叉乘积项。 带咽械泻添鲤殿适充磨讥诣晌环秩兼离瓮葵迷锭林尝采烦气择甩厂锌兆冀本科经济计学第9章(第4版)本科经济计学第9章(第4版) 9.3.6 异方差的其它检验方法 (1)斯皮尔曼(Spearman)秩相关检验 (2)戈德费尔德－匡特(Goldfeld-Quandt)检验 (3)巴特莱特(Bartlett)方差同质性检验 (4)匹克(Peak)检验 (5)布鲁尔什－培甘(Breusch-Pagan)检验 (6)?CUSUMSQ检验 玛厚芳搬坏油速劝焦傣侣饮瓤耳凤烙上雀窘丢惜揭纶票虏蛮铲双约候郸奶本科经济计学第9章(第4版)本科经济计学第9章(第4版) 9.4 异方差的补救措施 返回首页 我们在前面已经看到，异方差的存在并不破坏普通最小二乘法估计量的无偏性，但是估计量却不再是有效的，即使对大样本也是如此。缺乏有效性，就使通常假设检验中检验统计量的值不可