2009究生非线性回归课件 第四讲.pptVIP

第四章 回归方程的其他函数形式 一、模型的类型与变换 二、对变量为非线性的回归实例 说 明 在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂的，直接表现为对变量为线性关系的情况并不多见。 如著名的恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线（Pillips cuves）表现为双曲线形式等。 但是，大部分非线性关系又可以通过一些简单的数学处理，使之化为数学上的线性关系，从而可以运用线性回归模型的理论方法。 多项式函数模型 倒数变换模型(双曲函数模型) 表示随着X的递增，1/X将越来越接近零，Y非线性递减（第二项系数为负时，递增），但最终以截距项为渐近线。比如菲利普斯曲线就可以使用这种模型。 双曲函数模型(倒数模型) 半对数模型 此模型称不变百分率增长模型。 指数函数模型 幂函数模型 复杂函数模型与直接优化法 二、非线性回归实例 例1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 例2 课本P166例8.6 Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*XT 注：XT=1/X Substituted Coefficients: ===================== Y = -0.2594365433 + 20XT * * 一、模型的类型与变换 1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线 s = a + b r + c r2 c0 s：税收； r：税率 设X1 = r，X2 = r2， 则原方程变换为 s = a + b X1 + c X2 c0 适用范围：边际量非单调的函数，比如生产函数，成本函数。 举例：菲利普斯曲线曲线 2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 例如，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数 Q = AK?L? Q：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动 方程两边取对数： ln Q = ln A + ? ln K + ? ln L 基本形式： 或者 等于X的绝对量发生一定变动时，引发Y 的不变的相对变动率。 等于X发生一定相对变动变动时，引发Y 的平均值或期望值绝对量的变动。 这种形式称为对数线性模型或半对数模型 这种形式称为对数对数模型或双对数模型 举例：柯布-道格拉斯生产函数 3、复杂函数模型与级数展开法 （较难，不作要求） 方程两边取对数后，得到： (?1+?2=1) Q:产出量，K：资本投入，L：劳动投入 ?：替代参数， ?1、?2：分配参数 例如，常替代弹性CES生产函数 将式中ln(?1K-? + ?2L-?)在?=0处展开泰勒级数,取关于?的线性项，即得到一个线性近似式。 如取0阶、1阶、2阶项，可得: 根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大致为: Q:居民对食品的需求量，X：消费者的消费支出总额 P1：食品价格指数，P0：居民消费价格总指数。 (*) 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: 首先,确定具体的函数形式 对数变换: (***) X：人均消费 X1：人均食品消费 GP：居民消费价格指数 FP：居民食品消费价格指数 XC：人均消费（90年价） Q：人均食品消费（90年价） P0：居民消费价格缩减指数（1990=100） P：居民食品消费价格缩减指数（1990=100 中国城镇居民人均食品消费 特征： 消费行为在1981~1995年间表现出较强的一致性； 1995年之后呈现出另外一种变动特征。 建立1981~1994年中国城镇居民对食品的消费需求模型: (9.03) (25.35) (-2.28) (-7.34)