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【2017年整理】计量经济学第三章、第六章作业
姓名:汪宝 班级:七班 学号:68
已知我国29个省、直辖市、自治区１９９４年城镇居民人均生活费支出Ｙ，可支配收入Ｘ的截面数据见下表。（１）：用等级相关数据和戈德菲尔特——夸特方法检验支出模型的扰动项是否存在异方差性。支出模型是Ｙｉ＝Ｂ０＋Ｂ１Ｘｉ＋ｕｉ（２）：无论ｕｉ是否存在异方差性，用ＥＶｉｅｗｓ练习加权最小二乘法估计模型，并用模型进行预测。
解：（１）按照斯皮尔曼等级相关检验的步骤，现将Ｘ的样本观测值从小到大排列并划分等级，计算Ｘｉ的等级与相应产生的ｅｉ的等级差ｄｉ及ｄｉ２，具体解法见下面：
对X进行排序:
在对原有数据进行obls回归得到resid.接着对abs(resid)进行排名。
:计算斯皮尔曼等级相关系数
根据以上表格计算分析:
r=1-∑(dt*dt)/(N3-N)=1-(6*2334)/(293-29)=1-0.5749=0.4251
等级相关系数检验，提出原假设与备选假设
H0:P=0 H1≠P
r～N(0,1/(n-1))=(0,1/28)
构造Z的统计量
Z=r/(1/√28)=0.4251/0.189=2.249
给定显著水平a=0.05，查正态分布表，得Za/2=1.96，因为Z=2.249１．９６，所以应拒绝Ｈ０，接受Ｈ１，即等级相关系数是显显著，说明支出模型的扰动是存在异方差的。
按着戈德菲尔特－夸特方法检验支出模型的扰动项是否存在异方差。
将Ｘ的样本观测值按升序排列，Ｙ的样本观测值按原来与Ｘ样本观测值的对应关系进行排列，具体计算过程如下
对Ｘ进行排序：
对Ｙ进行排序：
略去中心７个样本观测值，将２２个样本观测值分成容量相等的两个样本，每个子样本的样本观测值个数均为１１。
用第一个子样本估计模型，
由上面的表格知第一个子样本的估计模型，得
Ｙ＝－２８７．１８７２＋０．９７４７５１Ｘ
残差平方和∑ｅｉ１２＝２１６８８．８９
第二个子样本估计模型：
由上面的表格可知：
Ｙ＝－２７．６８３４５＋０．８２０３３７Ｘ
残差平方和∑ｅｉ２２＝４３７０２．６５
提出原假设：Ｈ０：
Ｈ１：
构造Ｆ统计量
Ｆ＝∑ｅｉ２２／∑ｅｉ１２＝４３７０２．６５／２１６８８．８９≈２．０１５
给定显著性水平ａ＝０．０５，查Ｆ分布表ｖ１＝ｖ２＝１１－２＝９，Ｆ０．０５（９,９）＝３．１８，因为Ｆ＝２．０１５１．９６，所以应接受备择假设，即支出扰动模型存在异方差．
（２）用加权最小二乘法估计模型
由该表格可知：Ｙ＝１６．６６＋０．８１４Ｘ，又由于原来的模型的拟合优度９８．５％，又由于加权后的拟合优度为９９．７％。故加权后的模型比较好。
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