(新华商品现货云交易中心异常情况监控管理办法.docVIP

新华商品现货云交易中心 异常情况监控管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为了维护交易秩序，保护投资者的合法权益，有效控制新华商品现货云交易中心（以下简称交易中心）整个交易体系的风险，防范各种突发风险及异常情况的出现，保障交易系统在公开、公平、公正的前提下安全、稳定、有效的运行，根据交易中心有关规章制度制定本办法。 第二条 本办法适用于交易过程中各个环节出现的各种异常情况。 第二章 异常情况 第三条 异常情况是指在整个交易过程中各个环节可能出现的由于操作人员的失误（主动）或不可抗力（被动）等因素造成的突发事件。 第四条 异常情况根据造成的后果及损失程度可以区分为不同的等级。 对于不同等级的异常事件根据其严重程度，交易中心以及会员单位应采取不同的处理措施和通报、汇报的方式开展工作。 不同等级的突发异常事件按照对交易中心整体运作的影响，可以区分为以下四个级别： 异常等级 定义 描述 1 级 已经或预计对交易中心运作产生严重影响的突发异常情况 交易中心运作全面中断或大部分会员业务运作全面中断，交易中心整体业务运作影响严重，陷入中断或混乱。 2 级 已经或预计对交易中心运作产生较大影响的突发异常情况 交易中心部分运作中断或小部分会员业务全面运作中断，交易中心整体运作影响较大，局部中断或混乱。 3 级 已经或预计对交易中心运作产生较小影响的突发异常情况 交易中心部分功能运作异常，但对正常运作影响较小，交易中心运作整体有序和可持续。 4 级 已经或预计对交易中心运作不产生影响的突发异常情况 交易中心正常运作不受影响。 第五条 在交易过程中可能出现的异常事项包括： （一）价格异常：是指在行情较平稳、清淡时，价格突然出现大幅的上涨或下跌，在较短的时间内价格突然出现大幅的上涨或跌等现象。 1、交易品种错误价格没有完全过滤造成报价错误的异常情况； 2、在正常的交易时段交易品种报价无故停滞的异常情况； 3、交易系统下单报价与成交价格有差异的异常情况； 4、交易中心、会员管理端、客户端的报价以及成交明细出现差异； 5、其他价格异常情况。 （二）交易异常：由于各种原因造成交易中心、会员单位、客户无法实现正常交易的现象。 1、交易中心、会员单位以及客户端计算机系统故障等原因造成的异常情况； 2、托管机房、中心机房服务器系统故障等原因造成的异常情况； 3、一、二级服务网络连接故障造成的异常情况； 4、交易中心、会员管理端、客户端无法实现正常的登录、监控和查询的异常情况； 5、交易中心、会员管理端，客户端相应数据显示不正确的异常情况； 6、其他交易异常情况。 （三）成交异常：会员及其下属客户的成交有违反交易中心规定，或成交量突增、不能成交等现象。 1、会员、客户应该成交的单据不能成交； 2、会员向特别会员的下单超过其下属客户同方向的持仓总量； 3、会员、客户由于每日汇率的大幅波动恶意成交单据； 4、其他成交异常情况。 （四）资金异常：是指交易系统中资金在较短的时间内有较大的变化或各种资金之间的逻辑出现差异等现象。 1、交易中心、会员管理端，客户端资金权益出现差异的异常情况； 2、管理端通过不同途径查询到的资金情况出现差异的异常情况； 3、其他资金异常情况。 （五）出入金异常：是指不能通过三方存管银行实现正常的出入金，长期未用的账户或资金量较小的账户，突然有大笔的资金入金；或账户交易量较小，但却频繁出入金等现象。 1、在交易中心及三方存管银行规定的时间不能实现正常的出入金； 2、出入金由于各种原因造成冲正而不能实现正常的出入金； 3、出入金方式不符合交易中心、银行规定的方式不能实现出入金； 4、其他出入金异常情况。 （六）系统操作异常：对整个交易系统的操作没有按照既定的规则或者按照错误的参数对交易系统进行操作的现象。 1、交易中心、会员单位工作人员的人为错误操作或延误操作造成的异常情况； 2、三方存管银行人为操作失误或系统故障等原因导致与交易中心资金业务往来发生异常情况； 3、其他系统操作异常情况。 （七）上述未列的其他异常情况 第三章 预防异常情况发生的方法及工作要求 第六条 交易中心、会员单位业务部门工作人员以及相关领导需要通讯工具24 小时开机，确保信息的畅通。 第七条 交易中心、会员单位必须实行交接班无缝对接制度，轮岗的各班次工作人员需要认真填写交接班工作表，明确已完成的工作和未完成的需接班人员继续完成的工作，防范异常情况的发生。 第八条 交易中心为了避免以及防范突发异常情况的出现，交易中心采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核机制，降低出现异常情况的机率。 第九条 会员单位为了避免以及防范突发异常情况的出现，相关的业务部门也应该采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核 机制，降低出现类似风险的机率。 第四章 实时监控的要求 第十条