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流动性监管框架 鉴于本次金融危机所暴露出来的流动性问题,巴塞尔委员会在资本充足率框架外,在银行监管体系中引入了流动性监管框架。 主要涉及两个指标： 流动性覆盖率(Liquidity Coverage Ratio) 净稳定融资率(Net Stable Funding Ratio) 两个比率的计算都涉及对不同类型的资金来源进行分类、分层,然后在此基础上进行统一的换算,以更为准确地反映银行资产负债表的流动性情况。 针对“大而不倒”问题的调整 此次危机中,具有系统性风险的金融机构(雷曼兄弟)的倒闭加速了危机的扩散和升级。 各国政府对面临困境的大型银行大都采取了救助的措施，这些救助固然有效地缓解了危机的进一步蔓延,但在很大程度上也加剧了银行业原本就存在的大而不倒问题。 新协议建议通过追加资本要求、或有资本以及债务保证等多种工具,来加强对具有系统性影响的银行的监管。 巴塞尔协议Ⅲ时间表 2009年12月发布咨询文件； 征求意见时间截止2010年4月； 2010年9月12日，国际清算银行(BIS)发布消息，宣布成员国央行和银行监管部门就巴塞尔协议Ⅲ达成一致； 2010年11月韩国首尔G20峰会，若各国领导签署通过，即可进入具体实施阶段。 巴塞尔委员会对新协议实施影响的评估 长期净收益较为明显，会有助于经济运行的稳定和可持续发展。 过渡期会产生一定的净成本，不过在可接受的范围之内： 目标资本充足率每提高一个百分点，将导致GDP增速比基准水平低0.32%，滞后影响期为4.5年； 流动性指标的实施(在计量模型中被刻画为增持25%的流动性资产)会导致GDP增速比基准水平低0.08%。 资料来源：《中国需高度关注对巴塞尔Ⅲ 的“适应性”》 曾刚（中国社科院金融所银行室主任） 思考：中国是否应该/能够实施巴塞尔协议Ⅲ？ 考虑到资本充足率监管框架的顺周期缺陷，我国银行目前的资本充足率是否过于乐观？ 资本充足率监管可能会影响银行的经营模式,这对宏观经济运行会产生深远的影响。 在实施进程上,应充分考虑中国银行业的承受能力。 在新协议的实施上,应充分考虑差异化。 谢谢！ 在信贷市场上，借款人比商业银行更了解一笔借款的投资方向、投资回报率和可能出现的风险，商业银行处于信息劣势，不能很好的区分不同借款的风险程度，不断提高市场利率，造成逆向选择。道德风险的表现：1）改变资金用途，一旦贷款发放出去，贷款人就很难对借款人进行监督；2）有钱不还，特别是在缺乏违约制裁的情况下；3）借款人对资金的使用效率缺乏责任感。 * 第三列财政和准财政成本占年GDP的比重，低的一档数字系直接财政成本，高的一档数字包括准财政成本；不良贷款是估计的最高值，依据各国对不良贷款的定义确定；原始资料来源：World Economic Outlook, May 1998,p.78. * 1976至1981年间，大陆银行的工商业贷款总额从50亿美元飙升至140亿美元，资产总额从215亿美元增长到450亿美元，增长速度超过了许多其他大银行，包括化学银行、摩根银行等，在当时被誉为“美国最顶尖的5个公司之一”。 20世纪80年代初期，美国能源业蓬勃发展，对石油开采和生产的贷款需求旺盛。大陆银行的一些官员与俄克拉荷马州某产油区的一家规模较小的银行——派恩广场银行建立了密切的工作关系。大陆银行以为，派恩广场银行通晓关于石油贷款的一切事项，于是自己没有认真做信贷分析，就从派恩广场银行买进了10亿美元的相关贷款，当派恩广场银行因坏账损失而倒闭时，大陆银行的麻烦也开始明朗化，显然，大陆银行买进或参与的许多贷款是呆账。 大陆银行和派恩广场银行关系的曝光引起了大家的焦虑，没有保险的存款人，一般债权人和欧洲美元存款的持有者对该行的支持开始动摇。定期存款到期后都没有转存，欧洲美元合同终止，在同业市场上筹集资金也遇到了困难。大陆银行因坏账过多，无存款保险的存款人和一般债权人的挤提而出现严重的流动性危机。银行向联储大量举债，以应对流动性危机，但不久就发现，该行已不能满足债权人的要求，而且由坏账已经造成的和预期造成的损失使资本严重不足，大陆伊利诺斯银行开始摇摇欲坠。 1984年7月，监管当局建议对大陆银行进行彻底的财务整顿，随后银行的股东批准了这一计划，该计划通过一系列复杂的交易使联邦存款保险公司成为该行的所有者。具体做法是：（1）联邦存款保险公司立即购买大陆银行20亿美元有问题的贷款（按账面价值），并承担该行在联储的20亿美元的债务。联邦存款保险公司立即把10亿美元贷款作为损失冲销，相应地把大陆银行资本金的账面价值降低到8亿美元。（2）大陆银行有权在以后3年内出售另外15亿美元的非正常贷款。（3）联邦存款保险公司购买大陆银行新发行的10亿美元优先股，并将其转换成1.6亿普通股。大陆银行4000