【2017年整理】银行利率决定相关问题.docVIP

（1）如何定义银行利差？ 银行存贷利差通常用“净利差”和“毛利差”两种数据来衡量。“净利差”是指银行的净利息收入（总利息收入减去总利息支出）除以银行总资产或利息类资产，而一年期“毛利差”是指一年期平均贷款利率减去一年期平均存款利率。（毛利差=贷款利率- 存款利率）银行并不能从所有的贷款中获取利息收入(因为存在不良贷款),而它需要给所有的存款支付利息,所以“净利差”低于“毛利差”。一般来讲,银行的不良贷款率越高, “净利差”与“毛利差”的差距就越大。相对于“毛利差”而言，“净利差”更能反映银行提取呆坏账准备金、补充资本金、以及赢利的能力。 （2）法定利差与实际利差之间的关系是什么？ 商业银行的实际利差，不只是存贷款利率之间的差额，而是所有生息资产的平均收益与所有计息负债的平均成本之间的差额。法定利差是指中央银行所规定的个档次贷款基准利率与存款基准利率的差，一般以一年期贷款利率减一年期存款利率代表短期利差水平，同时以三年期贷款利率减三年期存款利率代表中长期利差水平。 实际利率受法定利率的制约，法定利率收窄使银行实际利差缩小。 法定利差的变化对银行实际利差不产生显著影响，但不能说明调整基准利率对商行实际利差不起作用。二者联动性弱，不具有严格的相关关系。原因：1央行规定的存款利率仅为基准利率，银行可以根据实际情况在此基础上有一定范围的浮动。2银行的存贷款期限结构是决定实际利差的重要因素。对实际利差影响较大的是短期存款利率与中长期贷款利率，而不单单取决于同等期限的存贷款基准利率。 （3）影响银行利差的因素主要有哪些？ ( 一) 影响国际银行业净利差变动的基本因素。净利差通常和以下基本因素密切相关: 一是银行业运行的制度环境, 或者说如果银行业赖以生存的金融生态较为糟糕, 那么通常要求较高的净利差, 作为制度弱化背景下的风险贴水; 二是银行业运行的外部监管, 以资本充足率为核心的全面风险管理, 以及以RAROC 为核心的绩效评估体系, 使得银行业要求获得更稳健的净利差水平; 三是银行业的规模和竞争强度, 银行规模集中度、竞争强度和净利差水平均为负相关, 因此以大银行为主的区域市场中, 往往净利差均处于较低水平。( 二) 中间业务发展与银行业净利差水平( 三) 经济周期与银行净利差水平 1.银行的管理和经营状况 。　　从不良贷款率，银行运营成本，以及非资产中间业务收入三个方面考察其对银行利差的影响。银行不良贷款率与银行利差成正比。银行不良贷款率越高，银行资产的风险就越高，银行资产的平均风险溢价也就越高，所以银行的净利差也就越高。银行运营成本率与银行净利差成正比。如果运营成本率增加，银行就需要更大的净利差来保持同样的利润或资本回报率。一国银行非资产业务（中间业务）收入的比例与利差成反比，这是由于非资产业务比例高，意味着低风险较高的资产业务比例越高，银行资产的平均风险溢价就相对降低，因此，银行的利差就越小。　　2.市场结构因素 。　　如果银行业市场竞争不充分, 则处于垄断地位的商业银行会利用市场力量, 索取较高的存贷利差。实证分析表明，市场集中程度与银行利差成正比，这一结果意味着市场集中度越高，占据垄断地位的银行倾向于运用垄断地位获取垄断利润。 3.信用风险、流动性风险、利率风险和风险厌恶程度 。 信用风险是借款人违约的风险，是商业银行面临的主要风险，利差反映了信用风险溢价。利率变动进而引起的利差变动, 是商业银行利率风险的外因，而商业银行利率风险产生的内部原因，是资产和负债在数量、期限和结构上的不匹配，即资产负债结构不匹配。商业银行的市场势力、信用风险、流动性风险和利率风险控制能力会对银行利差产生一定的影响，而利差一方面反映了商业银行利率风险溢价、流动性风险溢价，也反映了信用风险溢价，作为补偿，就需要较高的利差。 　　4.宏观经济环境：国内生产总值增长率、通货膨胀率、M2 。能影响到银行利差的行为，这是因为经济衰退或景气会直接影响一国银行的经营状况，从而影响该国银行的存贷净利差。当经济衰退时，银行的不良贷款率往往大幅上升，这又可能使银行的净利差下降，恶化银行经营状况。 外部制度因素（包括产权保护制度、法院的独立性和有效性、执行合同的难易和有效程度、政府对企业的干预或监管程度、政府的负责性和有效性、腐败的严重程度、以及经济自由的程度等）是解释各国银行净利差高低的最重要的因素。一国银行运营的制度环境越差，该国银行的净利差越高。　　5.汇率弹性对利率的影响 。　随着中国经济开放度的提升和境内商业银行资产和负债结构的国际化，汇率和利率变化已经通过“传递”效应对境内商业银行信贷利差制定产生影响。一是汇率和利率变化将影响商行资产和负债成本与收益，进而影响商业银行利差制定；二是境内外资银行通过利差等竞争手段对境内中资银行的利差制定形成影响；三是由